Сравнение YLD с NHYB
YLD (Principal Active High Yield ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. YLD is actively managed, while NHYB is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLD charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности YLD и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у NHYB с доходностью 2.08%.
YLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 5.74%
NHYB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YLD и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 3.32% | 0.21% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 2.08% | 1.24% |
Correlation
The correlation between YLD and NHYB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLD vs. NHYB — Ранг доходности на риск
YLD
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YLD c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YLD | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YLD и NHYB
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLD | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -2.40% | -25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.03% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -0.36% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLD | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 3.66% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 3.66% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 3.66% | +4.54% |
Сравнение комиссий YLD и NHYB
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и NHYB
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.24% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
YLD and NHYB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.
YLD has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 4.24% for NHYB.
They also come from different issuers: Principal and Nuveen. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для YLD и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор