PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YLD с MHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YLD и MHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и Man Active High Yield ETF (MHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 3.85%.


YLD

1 день
0.26%
1 месяц
1.00%
С начала года
3.32%
6 месяцев
3.59%
1 год
7.20%
3 года*
8.71%
5 лет*
5.07%
10 лет*
5.74%

MHY

1 день
0.31%
1 месяц
1.46%
С начала года
3.85%
6 месяцев
4.04%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLD и MHY


2026 (YTD)2025
YLD
Principal Active High Yield ETF
3.32%0.65%
MHY
Man Active High Yield ETF
3.85%1.54%

Correlation

The correlation between YLD and MHY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Active High Yield ETF

Man Active High Yield ETF

Доходность на риск

YLD vs. MHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина

MHY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c MHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YLDMHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

YLD vs. MHY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YLD и MHY

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и MHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YLDMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-1.58%

-26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-0.29%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и MHY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YLDMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

2.99%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

2.99%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

2.99%

+5.21%

Сравнение комиссий YLD и MHY

YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и MHY

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности MHY в 3.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHY
Man Active High Yield ETF
3.56%3.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.24%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы


YLD and MHY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.

YLD has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 3.56% for MHY.

They also come from different issuers: Principal and Man Group. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.69% for MHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLD и MHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор