PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YJUN с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

YJUN и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YJUN и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YJUN и DOGG

2026 (YTD)202520242023
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		1.08%18.77%1.65%4.12%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

YJUN

1 день
0.66%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.13%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с DODFXYJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с EAPRYJUN с ZOCTYJUN с BGLD
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с SPY

Сравнение комиссий YJUN и DOGG

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

YJUN vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YJUNDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.03

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.44

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.40

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

4.47

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YJUN vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа DOGG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YJUNDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.89

-0.40

Корреляция

Корреляция между YJUN и DOGG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и DOGG

YJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок YJUN и DOGG

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

YJUNDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-11.19%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.23%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-7.85%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.98%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.67%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и DOGG

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеют волатильность 3.49% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YJUNDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.55%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

7.84%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

12.92%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

13.05%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

13.05%

-1.86%