Сравнение YGOG.NEO с HBIL.TO
YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) and HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YGOG.NEO returned 127.62% vs 2.60% for HBIL.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. YGOG.NEO charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for HBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности YGOG.NEO и HBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGOG.NEO показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью 0.66%.
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIL.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGOG.NEO и HBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 69.45% | 32.76% |
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 0.66% | 3.05% | -1.40% |
Correlation
The correlation between YGOG.NEO and HBIL.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGOG.NEO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск
YGOG.NEO
HBIL.TO
Сравнение YGOG.NEO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGOG.NEO | HBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.31 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 2.74 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.90 | 8.82 | +13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGOG.NEO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 1.61 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.66 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок YGOG.NEO и HBIL.TO
Максимальная просадка YGOG.NEO за все время составила -33.45%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGOG.NEO и HBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGOG.NEO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.45% | -1.69% | -31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -0.95% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -0.24% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -0.47% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 0.30% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGOG.NEO и HBIL.TO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что YGOG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGOG.NEO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 0.62% | +11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 1.24% | +21.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 1.66% | +30.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 2.03% | +30.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 2.03% | +30.98% |
Сравнение комиссий YGOG.NEO и HBIL.TO
YGOG.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGOG.NEO и HBIL.TO
Дивидендная доходность YGOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности HBIL.TO в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 6.52% | 7.49% | 2.58% | 0.00% | 0.00% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
YGOG.NEO and HBIL.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBIL.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBIL.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for YGOG.NEO.
They also come from different issuers: Purpose and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.40% for YGOG.NEO and 0.35% for HBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для YGOG.NEO и HBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор