PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGOG.NEO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGOG.NEO с ENCL.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - YGOG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, YGOG.NEO returned 119.67% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. YGOG.NEO charges 0.40%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности YGOG.NEO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGOG.NEO показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.

YGOG.NEO

1 день
-0.97%
1 месяц
-7.79%
С начала года
10.76%
6 месяцев
8.82%
1 год
119.67%
3 года*
45.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.49%
С начала года
37.98%
6 месяцев
33.14%
1 год
55.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGOG.NEO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		10.76%69.45%46.37%-2.96%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		37.98%14.97%20.32%-3.43%

Correlation

The correlation between YGOG.NEO and ENCL.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.03

The correlation between YGOG.NEO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YGOG.NEO и ENCL.TO

Секторы
YGOG.NEO
ENCL.TO

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

YGOG.NEO
100.0%
ENCL.TO

-

Сырьевые материалы

YGOG.NEO

-

ENCL.TO

-

Потребительский циклический сектор

YGOG.NEO

-

ENCL.TO

-

Потребительский защитный сектор

YGOG.NEO

-

ENCL.TO

-

Энергетика

YGOG.NEO

-

ENCL.TO
100.0%

Финансовые услуги

YGOG.NEO

-

ENCL.TO

-

Здравоохранение

YGOG.NEO

-

ENCL.TO

-

Промышленность

YGOG.NEO

-

ENCL.TO

-

Недвижимость

YGOG.NEO

-

ENCL.TO

-

Технологии

YGOG.NEO

-

ENCL.TO

-

Коммунальные услуги

YGOG.NEO

-

ENCL.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с YGOG.NEO:
YGOG.NEO с HBF.TOYGOG.NEO с MSHE.TOYGOG.NEO с CBNK.TOYGOG.NEO с HLIF.TOYGOG.NEO с GOGY.TOYGOG.NEO с TEC.TOYGOG.NEO с UMAX.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

YGOG.NEO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGOG.NEO
Ранг доходности на риск YGOG.NEO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGOG.NEO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGOG.NEO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGOG.NEO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGOG.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGOG.NEO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGOG.NEOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
3.17

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.77
3.85

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.54

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

5.21

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.61

18.64

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGOG.NEO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGOG.NEO на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCL.TO равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGOG.NEO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGOG.NEOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

3.17

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.30

+0.32

Просадки

Сравнение просадок YGOG.NEO и ENCL.TO

Максимальная просадка YGOG.NEO за все время составила -33.45%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGOG.NEO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGOG.NEOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.45%

-21.05%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.82%

-10.75%

-11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.86%

-1.54%

-10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-3.94%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

3.00%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности YGOG.NEO и ENCL.TO

Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что YGOG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGOG.NEOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

7.34%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

15.68%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.02%

17.73%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

20.15%

+12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

20.15%

+12.79%

Сравнение комиссий YGOG.NEO и ENCL.TO

YGOG.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGOG.NEO и ENCL.TO

Дивидендная доходность YGOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.22%

ПозицияTTM2025202420232022
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.22%17.14%18.56%4.68%0.00%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		8.15%5.84%14.19%7.22%0.91%

Часто задаваемые вопросы

YGOG.NEO and ENCL.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

YGOG.NEO is categorized as Derivative Income, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Purpose and Global X. Their fees differ too: 0.40% for YGOG.NEO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGOG.NEO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор