Сравнение YGOG.NEO с EMAX.TO
YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - YGOG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose, while EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, YGOG.NEO returned 127.62% vs 51.45% for EMAX.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. YGOG.NEO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for EMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности YGOG.NEO и EMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGOG.NEO показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 30.95%.
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMAX.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 30.95%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGOG.NEO и EMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 69.45% | 41.07% |
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 30.95% | 4.63% | 3.60% |
Correlation
The correlation between YGOG.NEO and EMAX.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение распределения секторов YGOG.NEO и EMAX.TO
Секторы
YGOG.NEO
EMAX.TO
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
YGOG.NEO
EMAX.TO
-
Сырьевые материалы
YGOG.NEO
-
EMAX.TO
-
Потребительский циклический сектор
YGOG.NEO
-
EMAX.TO
-
Потребительский защитный сектор
YGOG.NEO
-
EMAX.TO
-
Энергетика
YGOG.NEO
-
EMAX.TO
Финансовые услуги
YGOG.NEO
-
EMAX.TO
-
Здравоохранение
YGOG.NEO
-
EMAX.TO
-
Промышленность
YGOG.NEO
-
EMAX.TO
-
Недвижимость
YGOG.NEO
-
EMAX.TO
-
Технологии
YGOG.NEO
-
EMAX.TO
-
Коммунальные услуги
YGOG.NEO
-
EMAX.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGOG.NEO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск
YGOG.NEO
EMAX.TO
Сравнение YGOG.NEO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGOG.NEO | EMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.42 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 4.17 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.90 | 13.39 | +8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGOG.NEO | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 2.60 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.73 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок YGOG.NEO и EMAX.TO
Максимальная просадка YGOG.NEO за все время составила -33.45%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGOG.NEO и EMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGOG.NEO | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.45% | -27.55% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -12.39% | -9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -3.58% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -9.30% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 3.85% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGOG.NEO и EMAX.TO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что YGOG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGOG.NEO | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 7.47% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 15.23% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 19.97% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 22.39% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 22.39% | +10.62% |
Сравнение комиссий YGOG.NEO и EMAX.TO
YGOG.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGOG.NEO и EMAX.TO
Дивидендная доходность YGOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности EMAX.TO в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 10.23% | 13.44% | 12.31% | 0.00% | 0.00% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
YGOG.NEO and EMAX.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for EMAX.TO.
YGOG.NEO is categorized as Derivative Income, while EMAX.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Purpose and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.40% for YGOG.NEO and 0.65% for EMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для YGOG.NEO и EMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор