Сравнение YGOG.NEO с BKCL.TO
YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) and BKCL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - YGOG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose, while BKCL.TO is a Financials Equities fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, YGOG.NEO returned 127.62% vs 55.61% for BKCL.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. YGOG.NEO charges 0.40%/yr vs 1.68%/yr for BKCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности YGOG.NEO и BKCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGOG.NEO показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у BKCL.TO с доходностью 19.21%.
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCL.TO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 22.19%
- 1 год
- 55.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGOG.NEO и BKCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 69.45% | 46.37% | 15.99% |
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 19.21% | 34.78% | 20.06% | 5.22% |
Correlation
The correlation between YGOG.NEO and BKCL.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов YGOG.NEO и BKCL.TO
Секторы
YGOG.NEO
BKCL.TO
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
YGOG.NEO
BKCL.TO
-
Сырьевые материалы
YGOG.NEO
-
BKCL.TO
-
Потребительский циклический сектор
YGOG.NEO
-
BKCL.TO
-
Потребительский защитный сектор
YGOG.NEO
-
BKCL.TO
-
Энергетика
YGOG.NEO
-
BKCL.TO
-
Финансовые услуги
YGOG.NEO
-
BKCL.TO
Здравоохранение
YGOG.NEO
-
BKCL.TO
-
Промышленность
YGOG.NEO
-
BKCL.TO
-
Недвижимость
YGOG.NEO
-
BKCL.TO
-
Технологии
YGOG.NEO
-
BKCL.TO
-
Коммунальные услуги
YGOG.NEO
-
BKCL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGOG.NEO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск
YGOG.NEO
BKCL.TO
Сравнение YGOG.NEO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGOG.NEO | BKCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.85 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 6.11 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.90 | 27.98 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGOG.NEO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 4.42 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 2.10 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок YGOG.NEO и BKCL.TO
Максимальная просадка YGOG.NEO за все время составила -33.45%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGOG.NEO и BKCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGOG.NEO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.45% | -16.58% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -9.15% | -12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -0.33% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -2.67% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 1.99% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGOG.NEO и BKCL.TO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что YGOG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGOG.NEO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 4.58% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 11.34% | +11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 12.66% | +19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 13.18% | +19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 13.18% | +19.83% |
Сравнение комиссий YGOG.NEO и BKCL.TO
YGOG.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGOG.NEO и BKCL.TO
Дивидендная доходность YGOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности BKCL.TO в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 11.31% | 12.60% | 15.02% | 7.91% | 0.00% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
YGOG.NEO and BKCL.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.68% for BKCL.TO.
YGOG.NEO is categorized as Derivative Income, while BKCL.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Purpose and Global X. Their fees differ too: 0.40% for YGOG.NEO and 1.68% for BKCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для YGOG.NEO и BKCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор