PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD.DE с ONVD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD.DE с ONVD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP (ONVD.DE).

YGLD.DE и ONVD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. ONVD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD.DE и ONVD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP (ONVD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD.DE и ONVD.DE

2026 (YTD)20252024
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		0.86%41.92%0.14%
ONVD.DE
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP		-13.99%-22.38%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD.DE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у ONVD.DE с доходностью -13.99%.

YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONVD.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-18.44%
1 год
-9.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP

IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP

Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ
Часто сравнивают с ONVD.DE:
ONVD.DE с OAMZ.DEONVD.DE с NVD.DEONVD.DE с NVDAONVD.DE с 3JPN.DEONVD.DE с METY.DEONVD.DE с QQQY.DEONVD.DE с COIY.DE

Сравнение комиссий YGLD.DE и ONVD.DE

YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ONVD.DE в 0.55%.

ONVD.DE
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP

Доходность на риск

YGLD.DE vs. ONVD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ONVD.DE
Ранг доходности на риск ONVD.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONVD.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONVD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONVD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONVD.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONVD.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD.DE c ONVD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP (ONVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLD.DEONVD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.22

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-0.03

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.31

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

-0.61

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD.DE vs. ONVD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD.DE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ONVD.DE равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD.DE и ONVD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLD.DEONVD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.22

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.53

+1.36

Корреляция

Корреляция между YGLD.DE и ONVD.DE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD.DE и ONVD.DE

Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как ONVD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%0.00%
ONVD.DE
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP		0.00%3.72%6.24%

Просадки

Сравнение просадок YGLD.DE и ONVD.DE

Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки ONVD.DE в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и ONVD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLD.DEONVD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-44.31%

+27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-32.56%

+15.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-37.99%

+28.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-24.53%

+19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

16.46%

-9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD.DE и ONVD.DE

IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP (ONVD.DE) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONVD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLD.DEONVD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

6.83%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

31.87%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

43.25%

-13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

47.77%

-20.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

47.77%

-20.55%