Сравнение YFFI с DDV
YFFI (Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YFFI charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности YFFI и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFFI показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
YFFI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YFFI и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF | 0.34% | 0.83% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between YFFI and DDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFFI vs. DDV — Ранг доходности на риск
YFFI
DDV
Сравнение YFFI c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF (YFFI) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YFFI | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YFFI | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.04 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок YFFI и DDV
Максимальная просадка YFFI за все время составила -4.31%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFFI и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFFI | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -1.92% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.14% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.35% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YFFI и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFFI | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 2.67% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 2.67% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.40% | 2.67% | +4.73% |
Сравнение комиссий YFFI и DDV
YFFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFFI и DDV
Дивидендная доходность YFFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% |
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF | 4.77% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
YFFI and DDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for YFFI.
YFFI has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Indexperts and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.50% for YFFI and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для YFFI и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор