Сравнение YFFI с BPH
YFFI (Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - YFFI is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Indexperts, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. YFFI charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности YFFI и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YFFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YFFI и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF | 0.10% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between YFFI and BPH is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFFI vs. BPH — Ранг доходности на риск
YFFI
BPH
Сравнение YFFI c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF (YFFI) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YFFI | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YFFI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 9.79 | -9.21 |
Просадки
Сравнение просадок YFFI и BPH
Максимальная просадка YFFI за все время составила -4.31%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFFI и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFFI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -2.35% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | 0.00% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.93% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YFFI и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFFI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 23.51% | -17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 23.51% | -16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 23.51% | -16.10% |
Сравнение комиссий YFFI и BPH
YFFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFFI и BPH
Дивидендная доходность YFFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF | 4.78% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
YFFI and BPH have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for YFFI.
YFFI has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for BPH.
YFFI is categorized as Intermediate Core Bond, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Indexperts and Precidian. Their fees differ too: 0.50% for YFFI and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для YFFI и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор