Сравнение YFFI с BPH
YFFI (Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - YFFI is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Indexperts, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. YFFI charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности YFFI и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YFFI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YFFI и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF | 0.80% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between YFFI and BPH is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFFI vs. BPH — Ранг доходности на риск
YFFI
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YFFI c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF (YFFI) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YFFI | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YFFI и BPH
Максимальная просадка YFFI за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFFI и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFFI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -15.58% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -6.78% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -6.73% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YFFI и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFFI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 28.00% | -22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 28.00% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 28.00% | -20.70% |
Сравнение комиссий YFFI и BPH
YFFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFFI и BPH
Дивидендная доходность YFFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% |
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF | 4.79% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
YFFI and BPH have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for YFFI.
YFFI has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.52% for BPH.
YFFI is categorized as Intermediate Core Bond, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Indexperts and Precidian. Their fees differ too: 0.50% for YFFI and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для YFFI и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор