Сравнение YETH с CSHP
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -28.26% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. YETH charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности YETH и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -36.92%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
YETH
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -36.92%
- 6 месяцев
- -35.32%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -36.92% | -32.10% | 26.02% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 1.60% |
Correlation
The correlation between YETH and CSHP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. CSHP — Ранг доходности на риск
YETH
CSHP
Сравнение YETH c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 6.46 | -5.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 65.45 | -65.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 381.67 | -382.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и CSHP
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -0.08% | -64.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -0.06% | -58.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.46% | -0.04% | -61.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -0.00% | -31.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.32% | 0.01% | +33.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и CSHP
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 0.16% | +17.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.17% | 0.27% | +39.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.12% | 0.36% | +57.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.79% | 0.41% | +55.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.79% | 0.41% | +55.38% |
Сравнение комиссий YETH и CSHP
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и CSHP
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 156.86%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 156.86% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and CSHP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (17.69%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -28.26% for YETH. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -28.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 156.86%, compared with 3.91% for CSHP.
YETH is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор