Сравнение YETH с CSHP
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -30.02% vs 3.96% for CSHP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности YETH и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -32.96%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
YETH
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -21.15%
- С начала года
- -32.96%
- 6 месяцев
- -31.91%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -32.96% | -32.10% | 24.84% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 4.10% | 1.52% |
Correlation
The correlation between YETH and CSHP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. CSHP — Ранг доходности на риск
YETH
CSHP
Сравнение YETH c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -31.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 7.44 | -6.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 65.71 | -66.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 432.16 | -433.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 11.91 | -12.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 10.75 | -11.25 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и CSHP
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -0.08% | -61.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -0.06% | -55.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.04% | 0.00% | -59.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.92% | -0.00% | -30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 0.01% | +30.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и CSHP
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 0.07% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.84% | 0.24% | +38.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.08% | 0.33% | +56.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.42% | 0.40% | +55.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.42% | 0.40% | +55.02% |
Сравнение комиссий YETH и CSHP
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и CSHP
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 142.11%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 142.11% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and CSHP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (9.54%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -30.02% for YETH. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 142.11%, compared with 3.92% for CSHP.
YETH is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор