PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMM.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMM.TO с MNY.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) and MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) are both exchange-traded funds - PMM.TO is a Long-Short fund actively managed by Purpose Investments, while MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, PMM.TO returned 11.58%/yr vs 3.91%/yr for MNY.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMM.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMM.TO показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью 0.95%.

PMM.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
3.07%
С начала года
5.69%
6 месяцев
3.53%
1 год
17.19%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.10%
10 лет*
3.51%

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.59%
3 года*
3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMM.TO и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		5.69%6.07%20.49%5.85%2.25%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.95%3.03%4.69%5.03%1.54%

Correlation

The correlation between PMM.TO and MNY.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с PMM.TO:
PMM.TO с QLEIXPMM.TO с IS.TOPMM.TO с ZMMK.TOPMM.TO с BRKY.NEOPMM.TO с ^GSPCPMM.TO с YCST.NEOPMM.TO с PDIV.TO
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

PMM.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMM.TO
Ранг доходности на риск PMM.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMM.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMM.TOMNY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
16.08

-14.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
52.31

-49.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

22.32

-20.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

65.02

-59.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

605.87

-592.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMM.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMM.TO на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 16.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMM.TOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

16.08

-14.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

11.02

-10.72

Просадки

Сравнение просадок PMM.TO и MNY.TO

Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и MNY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMM.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-0.24%

-23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-0.04%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.87%

-0.10%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-0.00%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.00%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PMM.TO и MNY.TO

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMM.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

0.03%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

0.12%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

0.16%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

0.37%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

0.37%

+9.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMM.TO и MNY.TO

PMM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.56%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.44%

Часто задаваемые вопросы

PMM.TO and MNY.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMM.TO is categorized as Long-Short, while MNY.TO is Money Market.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMM.TO и MNY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор