Сравнение YCST.NEO с HMAX.TO
YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) and HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YCST.NEO returned -6.73% vs 37.32% for HMAX.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. YCST.NEO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for HMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности YCST.NEO и HMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCST.NEO показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью 12.57%.
YCST.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMAX.TO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 37.32%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCST.NEO и HMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.86% | -16.43% |
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 12.57% | 26.33% |
Correlation
The correlation between YCST.NEO and HMAX.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.11 |
The correlation between YCST.NEO and HMAX.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCST.NEO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск
YCST.NEO
HMAX.TO
Сравнение YCST.NEO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCST.NEO | HMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.71 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 5.14 | -5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 22.50 | -23.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCST.NEO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 3.74 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.57 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок YCST.NEO и HMAX.TO
Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и HMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCST.NEO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -15.34% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -7.29% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | 0.00% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -2.94% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 1.66% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCST.NEO и HMAX.TO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCST.NEO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 3.43% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 8.62% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 10.02% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 11.43% | +13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 11.43% | +13.77% |
Сравнение комиссий YCST.NEO и HMAX.TO
YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCST.NEO и HMAX.TO
Дивидендная доходность YCST.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что больше доходности HMAX.TO в 11.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 11.44% | 12.29% | 14.08% | 15.47% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.87% | 10.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCST.NEO and HMAX.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YCST.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YCST.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for HMAX.TO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.40% for YCST.NEO and 0.65% for HMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для YCST.NEO и HMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор