PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с EQLI.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

YCST.NEO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и EQLI.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.49%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у EQLI.TO с доходностью 2.49%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLI.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-1.73%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.60%
1 год
8.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с USCC.TOYCST.NEO с ZWG.TOYCST.NEO с BANK.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с BCCL.NEO

Сравнение комиссий YCST.NEO и EQLI.TO

YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

YCST.NEO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOEQLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.62

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

0.93

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.79

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

3.12

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа EQLI.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.62

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.82

-1.30

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и EQLI.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и EQLI.TO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.

TTM20252024
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.63%8.74%3.00%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и EQLI.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, что больше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-15.57%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-7.81%

-16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-2.61%

-11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-2.64%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

3.06%

+9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и EQLI.TO

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.67%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

7.25%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

13.78%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

12.47%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

12.47%

+11.36%