PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с ENCL.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO).

YCST.NEO и ENCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и ENCL.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		27.96%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 27.96%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
2.23%
1 месяц
7.40%
С начала года
27.96%
6 месяцев
28.25%
1 год
43.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с USCC.TOYCST.NEO с ZWG.TOYCST.NEO с BANK.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TO

Сравнение комиссий YCST.NEO и ENCL.TO

YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

YCST.NEO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOENCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.63

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

2.00

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.80

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

7.00

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ENCL.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.63

-1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

1.23

-1.72

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и ENCL.TO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и ENCL.TO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%.

TTM202520242023
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.84%17.14%18.56%4.68%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и ENCL.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и ENCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-21.05%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-8.47%

-15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-2.31%

-11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-3.96%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

5.28%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и ENCL.TO

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеют волатильность 5.46% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.65%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

12.73%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

21.90%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

19.67%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

19.67%

+4.16%