Сравнение YCSH.DE с DBXT.DE
YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) and DBXT.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc)) are both Money Market funds. YCSH.DE is actively managed, while DBXT.DE is passively managed. Over the past year, YCSH.DE returned 1.99% vs 1.98% for DBXT.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YCSH.DE и DBXT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с YCSH.DE на уровне 1.09% и DBXT.DE на уровне 1.09%.
YCSH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBXT.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 0.74%
Сравнение доходности по годам YCSH.DE и DBXT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 1.09% | 2.26% | 0.25% |
DBXT.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) | 1.09% | 2.22% | 0.33% |
Correlation
The correlation between YCSH.DE and DBXT.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCSH.DE vs. DBXT.DE — Ранг доходности на риск
YCSH.DE
DBXT.DE
Сравнение YCSH.DE c DBXT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCSH.DE | DBXT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +26.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 15.21 | 5.41 | +9.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 88.68 | 73.03 | +15.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 813.09 | 346.38 | +466.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCSH.DE и DBXT.DE
Максимальная просадка YCSH.DE за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки DBXT.DE в -4.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCSH.DE и DBXT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCSH.DE | DBXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -4.63% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.90% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCSH.DE и DBXT.DE
Текущая волатильность для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) составляет 0.03%, в то время как у Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE) волатильность равна 0.05%. Это указывает на то, что YCSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCSH.DE | DBXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.03% | 0.05% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.09% | 0.14% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11% | 0.19% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.19% | 0.87% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.19% | 1.13% | -0.94% |
Сравнение комиссий YCSH.DE и DBXT.DE
И YCSH.DE, и DBXT.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCSH.DE и DBXT.DE
Ни YCSH.DE, ни DBXT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCSH.DE and DBXT.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YCSH.DE and DBXT.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.
They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для YCSH.DE и DBXT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор