- ISIN
- LU0290358497
- Эмитент
- Xtrackers
- Дата выпуска
- 25 мая 2007 г.
- Категория
- Money Market
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive €STR +8.5 Daily Index
- Страна регистрации
- Luxembourg
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBXT.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции DBXT.DE — €150. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции DBXT.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,105.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE) показал доход в 1.08% с начала года и 1.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBXT.DE составила 0.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.90%.
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc)
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 0.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.90%
Доходность DBXT.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 96.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 62 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 36 месяцев.
В ежедневном выражении DBXT.DE закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 17 окт. 2022 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 14 окт. 2022 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.17% | 0.16% | 0.15% | 0.15% | 0.19% | 0.09% | 1.08% | |||||
| 2025 | 0.25% | 0.22% | 0.19% | 0.21% | 0.18% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.19% | 0.15% | 0.18% | 2.22% |
| 2024 | 0.34% | 0.34% | 0.32% | 0.38% | 0.30% | 0.29% | 0.34% | 0.30% | 0.31% | 0.29% | 0.24% | 0.28% | 3.80% |
| 2023 | 0.15% | 0.19% | 0.31% | 0.16% | 0.26% | 0.27% | 0.28% | 0.31% | 0.36% | 0.31% | 0.32% | 0.32% | 3.29% |
| 2022 | -0.10% | -0.04% | -0.07% | -0.06% | -0.04% | -0.04% | -0.05% | -0.33% | 0.34% | 0.05% | 0.13% | 0.17% | -0.04% |
| 2021 | -0.21% | -0.02% | -0.04% | -0.08% | -0.03% | 0.07% | -0.07% | -0.08% | -0.03% | -0.07% | 0.01% | -0.01% | -0.58% |
Метрики бенчмарка
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) has an annualized alpha of 0.70%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2007.
- This ETF captured 1.21% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.54%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.70%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 1.21%
- Участие в снижении
- -2.54%
Комиссия
Комиссия DBXT.DE составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBXT.DE имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBXT.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +22.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.42 | 1.33 | +4.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 73.29 | 2.96 | +70.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 347.62 | 10.94 | +336.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) показал максимальную просадку в 4.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.63%окт. 2022 г. | 8y 3mo | 1y 3mo | 9y 6moиюнь 2014 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.88%окт. 2007 г. | 0s | 2mo 24d | 2mo 24dокт. 2007 г. - янв. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-0.22%янв. 2011 г. | 0s | 4mo 1d | 4mo 1dянв. 2011 г. - май 2011 г. | — |
-0.16%март 2008 г. | 0s | 8d | 8dмарт 2008 г. - март 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-0.15%март 2008 г. | 0s | 13d | 13dмарт 2008 г. - апр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| DBXT.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.63% | -50.84% | +46.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -7.57% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | -23.99% | +23.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.54% | -23.99% | +22.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.13% | -33.42% | +29.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -8.77% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.04% | -2.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DBXT.DE
Добавьте Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBXT.DE