PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBXT.DE с ZPR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXT.DE с ZPR1.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBXT.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc)) and ZPR1.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)) are both Money Market funds - DBXT.DE tracks the Solactive €STR +8.5 Daily Index while ZPR1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXT.DE returned 2.02%/yr vs 4.19%/yr for ZPR1.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DBXT.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for ZPR1.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXT.DE и ZPR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBXT.DE торгуется в EUR, в то время как ZPR1.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPR1.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBXT.DE показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у ZPR1.DE с доходностью 4.66%.

DBXT.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.08%
1 год
1.99%
3 года*
2.96%
5 лет*
2.02%
10 лет*
0.73%

ZPR1.DE

1 день
0.17%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
3.28%
С начала года
4.66%
1 год
5.61%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXT.DE и ZPR1.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBXT.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc)		1.08%2.22%3.80%3.29%-0.04%-0.58%-0.56%-0.08%
ZPR1.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)		4.66%-7.65%11.56%1.86%7.26%8.54%-8.63%1.13%

Correlation

The correlation between DBXT.DE and ZPR1.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc)

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с DBXT.DE:
DBXT.DE с L8I3.DEDBXT.DE с ZPRM.DEDBXT.DE с PJEU.DEDBXT.DE с EGV2.DEDBXT.DE с XDWD.DEDBXT.DE с C101.DEDBXT.DE с YCSH.DE
Часто сравнивают с ZPR1.DE:
ZPR1.DE с ZPRM.DEZPR1.DE с DXS1.DEZPR1.DE с E0UA.DEZPR1.DE с SPY5.DEZPR1.DE с C101.DEZPR1.DE с EGV2.DEZPR1.DE с PJEU.DE

Доходность на риск

DBXT.DE vs. ZPR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXT.DE
Ранг доходности на риск DBXT.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXT.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXT.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXT.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXT.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXT.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ZPR1.DE
Ранг доходности на риск ZPR1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXT.DE c ZPR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXT.DEZPR1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.36
0.91

+9.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.47
1.34

+23.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.42

1.17

+4.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

73.29

1.45

+71.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

347.62

3.71

+343.91

DBXT.DE vs. ZPR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXT.DE на текущий момент составляет 10.36, что выше коэффициента Шарпа ZPR1.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXT.DE и ZPR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXT.DE и ZPR1.DE

Максимальная просадка DBXT.DE за все время составила -4.63%, что меньше максимальной просадки ZPR1.DE в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXT.DE и ZPR1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXT.DEZPR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.63%

-13.91%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-3.85%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-11.52%

+11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.54%

-11.73%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.02%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-6.31%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.51%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXT.DE и ZPR1.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE) составляет 0.06%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что DBXT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXT.DEZPR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

1.35%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

4.47%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19%

6.18%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.87%

7.57%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

7.56%

-6.43%

Сравнение комиссий DBXT.DE и ZPR1.DE

DBXT.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ZPR1.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXT.DE и ZPR1.DE

Ни DBXT.DE, ни ZPR1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBXT.DE and ZPR1.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR1.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR1.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for DBXT.DE.

DBXT.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while ZPR1.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.10% for DBXT.DE and 0.05% for ZPR1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXT.DE и ZPR1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор