Сравнение YBIT с CSHP
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -35.27% vs 3.96% for CSHP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -24.59%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
YBIT
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -15.67%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -27.08%
- 1 год
- -35.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -24.59% | -2.49% | 10.72% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between YBIT and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between YBIT and CSHP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. CSHP — Ранг доходности на риск
YBIT
CSHP
Сравнение YBIT c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 7.44 | -6.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 65.71 | -66.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 432.16 | -433.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 11.91 | -12.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 10.75 | -11.11 |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и CSHP
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -0.08% | -45.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -0.06% | -45.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.10% | 0.00% | -43.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -0.00% | -15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.69% | 0.01% | +24.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и CSHP
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 0.07% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 0.24% | +28.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 0.33% | +35.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.63% | 0.40% | +38.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.63% | 0.40% | +38.23% |
Сравнение комиссий YBIT и CSHP
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и CSHP
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 101.02%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 101.02% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (7.77%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -45.54% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -35.27% for YBIT. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -35.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 101.02%, compared with 3.92% for CSHP.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор