Сравнение YAVG.NEO с USCL.TO
YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) and USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YAVG.NEO returned 105.48% vs 31.01% for USCL.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YAVG.NEO и USCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAVG.NEO показывает доходность 42.78%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью 12.21%.
YAVG.NEO
- 1 день
- -10.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 105.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCL.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YAVG.NEO и USCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 42.78% | 57.91% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 12.21% | 7.02% |
Correlation
The correlation between YAVG.NEO and USCL.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAVG.NEO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск
YAVG.NEO
USCL.TO
Сравнение YAVG.NEO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAVG.NEO | USCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.64 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 14.83 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAVG.NEO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.65 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.43 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок YAVG.NEO и USCL.TO
Максимальная просадка YAVG.NEO за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAVG.NEO и USCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAVG.NEO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -21.85% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -8.56% | -17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | 0.00% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -2.55% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 2.10% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAVG.NEO и USCL.TO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что YAVG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAVG.NEO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 2.81% | +13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 9.32% | +30.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.06% | 11.78% | +37.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.26% | 15.43% | +37.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 15.43% | +37.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAVG.NEO и USCL.TO
Дивидендная доходность YAVG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности USCL.TO в 11.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 11.88% | 12.94% | 11.57% | 7.08% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 24.38% | 8.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YAVG.NEO and USCL.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Global X.
Подберите оптимальное распределение для YAVG.NEO и USCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор