Сравнение YAVG.NEO с ENCL.TO
YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - YAVG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, YAVG.NEO returned 105.48% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YAVG.NEO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAVG.NEO показывает доходность 42.78%, что значительно выше, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.
YAVG.NEO
- 1 день
- -10.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 105.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCL.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 37.98%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YAVG.NEO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 42.78% | 57.91% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 37.98% | 11.63% |
Correlation
The correlation between YAVG.NEO and ENCL.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.04 |
The correlation between YAVG.NEO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAVG.NEO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
YAVG.NEO
ENCL.TO
Сравнение YAVG.NEO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAVG.NEO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.54 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 5.21 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 18.64 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAVG.NEO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 3.17 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.30 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок YAVG.NEO и ENCL.TO
Максимальная просадка YAVG.NEO за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAVG.NEO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAVG.NEO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -21.05% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -10.75% | -15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -1.54% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -3.94% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 3.00% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAVG.NEO и ENCL.TO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что YAVG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAVG.NEO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 7.34% | +8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 15.68% | +23.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.06% | 17.73% | +31.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.26% | 20.15% | +33.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 20.15% | +33.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAVG.NEO и ENCL.TO
Дивидендная доходность YAVG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности ENCL.TO в 13.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.22% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 24.38% | 8.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YAVG.NEO and ENCL.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAVG.NEO is categorized as Derivative Income, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Purpose Investments and Global X.
Подберите оптимальное распределение для YAVG.NEO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор