PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YASLX с WCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YASLX с WCMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YASLX (AMG Yacktman Special Opportunities Fund) and WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, YASLX returned 11.42%/yr vs 12.70%/yr for WCMSX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YASLX charges 1.86%/yr vs 1.25%/yr for WCMSX.

Доходность

Сравнение доходности YASLX и WCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YASLX показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у WCMSX с доходностью 16.27%. За последние 10 лет акции YASLX уступали акциям WCMSX по среднегодовой доходности: 11.42% против 12.70% соответственно.

YASLX

1 день
0.08%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.60%
6 месяцев
16.00%
1 год
18.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
4.42%
10 лет*
11.42%

WCMSX

1 день
0.07%
1 месяц
3.51%
С начала года
16.27%
6 месяцев
16.88%
1 год
18.09%
3 года*
16.78%
5 лет*
1.99%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YASLX и WCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		17.60%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.85%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		16.27%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%55.36%45.02%-8.94%42.35%

Correlation

The correlation between YASLX and WCMSX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.61

The correlation between YASLX and WCMSX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

WCM International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с SKSEXYASLX с FTISXYASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с MEQFXYASLX с MWNIXYASLX с CHTTX
Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WFEMXWCMSX с WCFOXWCMSX с AVANXWCMSX с WCMNX

Доходность на риск

YASLX vs. WCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YASLX c WCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YASLXWCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.08

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.58

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.91

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

4.93

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YASLX vs. WCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YASLX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа WCMSX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YASLX и WCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YASLXWCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.08

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.64

-0.02

Просадки

Сравнение просадок YASLX и WCMSX

Максимальная просадка YASLX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки WCMSX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YASLX и WCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YASLXWCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-51.60%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.81%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-19.37%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-51.60%

+23.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-51.60%

+12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.95%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-15.78%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.78%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности YASLX и WCMSX

Текущая волатильность для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) составляет 2.62%, в то время как у WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что YASLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YASLXWCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

6.56%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

14.56%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

17.31%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

20.87%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

20.07%

-5.04%

Сравнение комиссий YASLX и WCMSX

YASLX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии WCMSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YASLX и WCMSX

YASLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.70%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%0.00%0.00%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Часто задаваемые вопросы

YASLX and WCMSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMSX has higher volatility (6.56%) compared to YASLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, YASLX dropped -38.91% vs WCMSX's -51.60%.

YASLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YASLX и WCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор