PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YASLX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YASLX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности YASLX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YASLX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		9.59%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.85%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, YASLX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции YASLX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 10.88% против 7.58% соответственно.

YASLX

1 день
1.89%
1 месяц
-2.78%
С начала года
9.59%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.88%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с ARSVXYASLX с MEQFXYASLX с MWNIXYASLX с SKSEXYASLX с IEGAX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий YASLX и VFSNX

YASLX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

YASLX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YASLX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YASLXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.06

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.63

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.49

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

9.81

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YASLX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YASLX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YASLX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YASLXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.06

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между YASLX и VFSNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YASLX и VFSNX

YASLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок YASLX и VFSNX

Максимальная просадка YASLX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YASLX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

YASLXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-43.65%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.47%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-33.75%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-43.65%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-9.35%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-9.56%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.91%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности YASLX и VFSNX

Текущая волатильность для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что YASLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YASLXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

6.66%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

10.11%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

14.58%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

14.89%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

15.67%

-0.66%