PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YARIY с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YARIY с EMEQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YARIY (Yara International ASA) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Over the past year, YARIY returned 47.65% vs 122.44% for EMEQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YARIY и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yara International ASA (YARIY) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YARIY показывает доходность 33.32%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 54.65%.

YARIY

1 день
-3.00%
1 месяц
-4.94%
С начала года
33.32%
6 месяцев
41.65%
1 год
47.65%
3 года*
18.95%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.96%

EMEQ

1 день
-11.57%
1 месяц
-2.47%
С начала года
54.65%
6 месяцев
63.60%
1 год
122.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YARIY и EMEQ

2026 (YTD)20252024
YARIY
Yara International ASA		33.32%57.35%-5.94%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		54.65%69.78%-1.16%

Correlation

The correlation between YARIY and EMEQ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.26

The correlation between YARIY and EMEQ shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yara International ASA

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с YARIY:
YARIY с NTRYARIY с FROYARIY с HGERYARIY с AMBAYARIY с AMSCYARIY с CERYYARIY с FLKR
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с IEMGEMEQ с EWYEMEQ с EMXC

Доходность на риск

YARIY vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YARIY
Ранг доходности на риск YARIY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YARIY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YARIY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YARIY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YARIY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YARIY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YARIY c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yara International ASA (YARIY) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YARIYEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.60

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.76

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.57

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

6.87

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

26.95

-19.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YARIY vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YARIY на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YARIY и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YARIYEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.60

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

2.34

-2.03

Просадки

Сравнение просадок YARIY и EMEQ

Максимальная просадка YARIY за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YARIY и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YARIYEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.18%

-19.99%

-66.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-17.91%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-14.27%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-3.99%

-25.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

4.56%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности YARIY и EMEQ

Текущая волатильность для Yara International ASA (YARIY) составляет 8.59%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 19.10%. Это указывает на то, что YARIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YARIYEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

19.10%

-10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.96%

31.33%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.36%

34.25%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

31.26%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.24%

31.26%

-0.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YARIY и EMEQ

Дивидендная доходность YARIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности EMEQ в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.78%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YARIY
Yara International ASA		4.49%1.18%1.79%14.57%10.07%9.09%8.17%1.81%2.14%6.95%9.08%4.00%

Часто задаваемые вопросы

YARIY and EMEQ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (19.10%) compared to YARIY (8.59%). In terms of maximum drawdown, YARIY dropped -86.18% vs EMEQ's -19.99%.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YARIY и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор