Сравнение GEBN.SW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Geberit AG (GEBN.SW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEBN.SW или VOO.
Основные характеристики
| GEBN.SW | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.67% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 17.39% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | -0.58% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.08% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.56% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 24.14% | 11.62% |
| Макс. просадка | -56.70% | -33.99% |
| Current Drawdown | -21.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GEBN.SW и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEBN.SW и VOO
С начала года, GEBN.SW показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции GEBN.SW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.56% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEBN.SW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geberit AG (GEBN.SW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEBN.SW и VOO
Дивидендная доходность GEBN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEBN.SW Geberit AG | 2.25% | 2.34% | 2.87% | 1.53% | 2.04% | 1.99% | 2.72% | 2.33% | 2.06% | 2.44% | 2.22% | 1.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GEBN.SW и VOO
Максимальная просадка GEBN.SW за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEBN.SW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEBN.SW и VOO
Geberit AG (GEBN.SW) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что GEBN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.