PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GEBN.SW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GEBN.SWVOO
Дох-ть с нач. г.-1.42%26.94%
Дох-ть за 1 год12.62%35.06%
Дох-ть за 3 года-9.15%10.23%
Дох-ть за 5 лет2.35%15.77%
Дох-ть за 10 лет7.31%13.41%
Коэф-т Шарпа0.823.08
Коэф-т Сортино1.314.09
Коэф-т Омега1.161.58
Коэф-т Кальмара0.484.46
Коэф-т Мартина3.0020.36
Индекс Язвы5.77%1.85%
Дневная вол-ть21.04%12.23%
Макс. просадка-56.70%-33.99%
Текущая просадка-28.03%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GEBN.SW и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GEBN.SW и VOO

С начала года, GEBN.SW показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции GEBN.SW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.31% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.88%
13.51%
GEBN.SW
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GEBN.SW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geberit AG (GEBN.SW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GEBN.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GEBN.SW, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GEBN.SW, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GEBN.SW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GEBN.SW, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GEBN.SW, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.37
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 17.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.92

Сравнение коэффициента Шарпа GEBN.SW и VOO

Показатель коэффициента Шарпа GEBN.SW на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEBN.SW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
2.75
GEBN.SW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEBN.SW и VOO

Дивидендная доходность GEBN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GEBN.SW
Geberit AG
2.45%2.34%2.87%1.53%2.04%1.99%2.72%2.33%2.06%2.44%2.22%1.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок GEBN.SW и VOO

Максимальная просадка GEBN.SW за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEBN.SW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.45%
-0.25%
GEBN.SW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GEBN.SW и VOO

Geberit AG (GEBN.SW) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что GEBN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.06%
3.78%
GEBN.SW
VOO