PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEBN.SW с STRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEBN.SW с STRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEBN.SW (Geberit AG) and STRNY (Severn Trent PLC PK) are both stocks. GEBN.SW operates in Building Products & Equipment (Industrials), while STRNY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, GEBN.SW returned 5.50%/yr vs 4.46%/yr for STRNY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEBN.SW и STRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Geberit AG (GEBN.SW) и Severn Trent PLC PK (STRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GEBN.SW торгуется в CHF, в то время как STRNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRNY были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GEBN.SW показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у STRNY с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции GEBN.SW превзошли акции STRNY по среднегодовой доходности: 5.50% против 4.46% соответственно.

GEBN.SW

1 день
0.91%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-15.55%
6 месяцев
-15.44%
1 год
-16.71%
3 года*
3.62%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
5.50%

STRNY

1 день
1.09%
1 месяц
-2.59%
С начала года
9.13%
6 месяцев
6.58%
1 год
13.13%
3 года*
5.93%
5 лет*
4.06%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEBN.SW и STRNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEBN.SW
Geberit AG		-15.55%23.27%-2.03%26.95%-40.23%37.01%4.90%45.90%-8.67%7.65%
STRNY
Severn Trent PLC PK		9.13%8.94%8.79%-0.80%-15.38%38.60%-15.57%54.07%-14.46%2.46%

Correlation

The correlation between GEBN.SW and STRNY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2009 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Geberit AG

Severn Trent PLC PK

Часто сравнивают с GEBN.SW:
GEBN.SW с VOOGEBN.SW с ANDR.VIGEBN.SW с YAR.OLGEBN.SW с BAS.DEGEBN.SW с RAA.DEGEBN.SW с ALV.DEGEBN.SW с BSN.DE
Часто сравнивают с STRNY:
STRNY с CGWSTRNY с SWDA.LSTRNY с 0001.HKSTRNY с AF.PASTRNY с SCHCSTRNY с TUI1.DESTRNY с AAPL

Доходность на риск

GEBN.SW vs. STRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEBN.SW
Ранг доходности на риск GEBN.SW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEBN.SW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEBN.SW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEBN.SW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEBN.SW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEBN.SW: 33
Ранг коэф-та Мартина
STRNY
Ранг доходности на риск STRNY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRNY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRNY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRNY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRNY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRNY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEBN.SW c STRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geberit AG (GEBN.SW) и Severn Trent PLC PK (STRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEBN.SWSTRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.57

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
0.91

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.12

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.09

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

2.66

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEBN.SW vs. STRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEBN.SW на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа STRNY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEBN.SW и STRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEBN.SWSTRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.57

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.12

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.14

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.13

+0.38

Просадки

Сравнение просадок GEBN.SW и STRNY

Максимальная просадка GEBN.SW за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки STRNY в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEBN.SW и STRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEBN.SWSTRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-67.58%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-12.13%

-10.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-20.45%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

-34.82%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.83%

-35.19%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.60%

-15.50%

-10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-36.05%

+21.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

4.94%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GEBN.SW и STRNY

Текущая волатильность для Geberit AG (GEBN.SW) составляет 5.79%, в то время как у Severn Trent PLC PK (STRNY) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что GEBN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEBN.SWSTRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

10.04%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

18.86%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

22.95%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

33.44%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

31.97%

-10.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEBN.SW и STRNY

Дивидендная доходность GEBN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности STRNY в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEBN.SW
Geberit AG		2.53%2.07%2.47%2.34%2.87%1.53%2.04%1.99%2.72%2.33%2.06%2.44%
STRNY
Severn Trent PLC PK		4.12%4.33%4.75%4.18%3.94%3.54%4.09%3.44%4.95%7.16%7.28%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEBN.SW и STRNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geberit AG и Severn Trent PLC PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GEBN.SW значения в CHF, STRNY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GEBN.SW and STRNY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEBN.SW и STRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор