Сравнение GEBN.SW с STRNY
GEBN.SW (Geberit AG) and STRNY (Severn Trent PLC PK) are both stocks. GEBN.SW operates in Building Products & Equipment (Industrials), while STRNY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, GEBN.SW returned 5.90%/yr vs 5.05%/yr for STRNY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEBN.SW и STRNY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GEBN.SW торгуется в CHF, в то время как STRNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRNY были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GEBN.SW показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у STRNY с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции GEBN.SW превзошли акции STRNY по среднегодовой доходности: 5.90% против 5.05% соответственно.
GEBN.SW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -14.26%
- 1 год
- -13.98%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- 5.90%
- Всё время*
- 10.41%
STRNY
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.99%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 12.37%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.05%
- Всё время*
- 8.02%
Сравнение доходности по годам GEBN.SW и STRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEBN.SW Geberit AG | -14.26% | 23.27% | -2.03% | 26.95% | -40.23% | 37.01% | 4.90% | 45.90% | -8.67% | 7.65% |
STRNY Severn Trent PLC PK | 12.37% | 8.94% | 8.79% | -0.80% | -15.38% | 38.60% | -15.57% | 54.07% | -14.46% | 2.46% |
Correlation
The correlation between GEBN.SW and STRNY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2009 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEBN.SW vs. STRNY — Ранг доходности на риск
GEBN.SW
STRNY
Сравнение GEBN.SW c STRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geberit AG (GEBN.SW) и Severn Trent PLC PK (STRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEBN.SW | STRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.39 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 3.48 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEBN.SW и STRNY
Максимальная просадка GEBN.SW за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки STRNY в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEBN.SW и STRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEBN.SW | STRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -67.58% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.74% | -12.13% | -10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -15.34% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -34.82% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.83% | -35.19% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.46% | -13.00% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -35.89% | +21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 4.82% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEBN.SW и STRNY
Geberit AG (GEBN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Severn Trent PLC PK (STRNY) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что GEBN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEBN.SW | STRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.71% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | 18.45% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 22.68% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 33.29% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 31.84% | -10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEBN.SW и STRNY
Дивидендная доходность GEBN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности STRNY в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEBN.SW Geberit AG | 2.49% | 2.07% | 2.47% | 2.34% | 2.87% | 1.53% | 2.04% | 1.99% | 2.72% | 2.33% | 2.06% | 2.44% |
STRNY Severn Trent PLC PK | 4.11% | 4.33% | 4.75% | 4.18% | 3.94% | 3.54% | 4.09% | 3.44% | 4.95% | 7.16% | 7.28% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEBN.SW и STRNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geberit AG и Severn Trent PLC PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GEBN.SW and STRNY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GEBN.SW и STRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор