PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YANK.AX с SEMI.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANK.AX с SEMI.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YANK.AX (Betashares Strong US Dollar Complex ETF) and SEMI.AX (Global X Semiconductor ETF) are both Global Equities funds. YANK.AX is actively managed, while SEMI.AX is passively managed. Over the past 3 years, YANK.AX returned 1.31%/yr vs 51.37%/yr for SEMI.AX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности YANK.AX и SEMI.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) и Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANK.AX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у SEMI.AX с доходностью 59.90%.

YANK.AX

1 день
-0.86%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
-10.34%
С начала года
-10.34%
1 год
-15.64%
3 года*
1.31%
5 лет*
4.59%
10 лет*
—

SEMI.AX

1 день
-7.68%
1 месяц
-15.15%
6 месяцев
42.26%
С начала года
59.90%
1 год
104.12%
3 года*
51.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANK.AX и SEMI.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
YANK.AX
Betashares Strong US Dollar Complex ETF		-10.34%-13.49%32.36%0.83%15.15%0.55%
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		59.90%43.80%35.17%69.12%-30.92%15.60%

Correlation

The correlation between YANK.AX and SEMI.AX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

-0.23

The correlation between YANK.AX and SEMI.AX shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Strong US Dollar Complex ETF

Global X Semiconductor ETF

Часто сравнивают с YANK.AX:
YANK.AX с A200.AXYANK.AX с ARMR.AXYANK.AX с CORE.AXYANK.AX с DHHF.AXYANK.AX с ESGI.AXYANK.AX с ESTX.AXYANK.AX с EX20.AX
Часто сравнивают с SEMI.AX:
SEMI.AX с CORE.AXSEMI.AX с F100.AXSEMI.AX с GXLD.AXSEMI.AX с VDCO.AXSEMI.AX с ZYUS.AXSEMI.AX с ACDC.AXSEMI.AX с BANK.AX

Доходность на риск

YANK.AX vs. SEMI.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANK.AX
Ранг доходности на риск YANK.AX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANK.AX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANK.AX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANK.AX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANK.AX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANK.AX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SEMI.AX
Ранг доходности на риск SEMI.AX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANK.AX c SEMI.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) и Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YANK.AXSEMI.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
2.81

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
3.22

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.44

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

4.80

-5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

21.73

-22.74

YANK.AX vs. SEMI.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANK.AX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SEMI.AX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANK.AX и SEMI.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YANK.AX и SEMI.AX

Максимальная просадка YANK.AX за все время составила -58.85%, что больше максимальной просадки SEMI.AX в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANK.AX и SEMI.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANK.AXSEMI.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.85%

-38.85%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-20.90%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.12%

-32.53%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.71%

-20.90%

-18.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.41%

-10.86%

-18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.46%

4.67%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности YANK.AX и SEMI.AX

Текущая волатильность для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) составляет 4.13%, в то время как у Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что YANK.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANK.AXSEMI.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

16.59%

-12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

30.75%

-14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

35.63%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

31.80%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

31.80%

-7.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANK.AX и SEMI.AX

YANK.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEMI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		8.25%5.60%3.44%0.54%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANK.AX
Betashares Strong US Dollar Complex ETF		0.00%4.09%5.51%5.99%6.77%0.00%0.00%19.51%2.79%

Часто задаваемые вопросы

YANK.AX and SEMI.AX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BetaShares and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANK.AX и SEMI.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор