Сравнение SEMI.AX с GXLD.AX
SEMI.AX (Global X Semiconductor ETF) and GXLD.AX (Global X Gold Bullion ETF) are both exchange-traded funds - SEMI.AX is a Global Equities fund tracking the Global X Semiconductor Index, while GXLD.AX is a Gold fund tracking the Global X Gold Bullion Index. Both are passively managed. Over the past year, SEMI.AX returned 104.12% vs 10.82% for GXLD.AX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SEMI.AX и GXLD.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMI.AX показывает доходность 59.90%, что значительно выше, чем у GXLD.AX с доходностью -12.20%.
SEMI.AX
- 1 день
- -7.68%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- 42.26%
- С начала года
- 59.90%
- 1 год
- 104.12%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLD.AX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.61%
- С начала года
- -12.20%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMI.AX и GXLD.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEMI.AX Global X Semiconductor ETF | 59.90% | 43.80% | 13.42% |
GXLD.AX Global X Gold Bullion ETF | -12.20% | 54.77% | 17.24% |
Correlation
The correlation between SEMI.AX and GXLD.AX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.05 |
The correlation between SEMI.AX and GXLD.AX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMI.AX vs. GXLD.AX — Ранг доходности на риск
SEMI.AX
GXLD.AX
Сравнение SEMI.AX c GXLD.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и Global X Gold Bullion ETF (GXLD.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMI.AX | GXLD.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.10 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 0.42 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.73 | 0.96 | +20.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMI.AX и GXLD.AX
Максимальная просадка SEMI.AX за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки GXLD.AX в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AX и GXLD.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMI.AX | GXLD.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -25.09% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -25.09% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -25.09% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -5.18% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 11.09% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI.AX и GXLD.AX
Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Global X Gold Bullion ETF (GXLD.AX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что SEMI.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLD.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMI.AX | GXLD.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 6.14% | +10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.75% | 21.00% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 24.56% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 20.43% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.80% | 20.43% | +11.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI.AX и GXLD.AX
Дивидендная доходность SEMI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, тогда как GXLD.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXLD.AX Global X Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMI.AX Global X Semiconductor ETF | 8.25% | 5.60% | 3.44% | 0.54% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
SEMI.AX and GXLD.AX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEMI.AX is categorized as Global Equities, while GXLD.AX is Gold. SEMI.AX tracks Global X Semiconductor Index, while GXLD.AX tracks Global X Gold Bullion Index.
Подберите оптимальное распределение для SEMI.AX и GXLD.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор