PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YANK.AX с ESTX.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANK.AX с ESTX.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YANK.AX (Betashares Strong US Dollar Complex ETF) and ESTX.AX (Global X EURO STOXX 50 ETF) are both Global Equities funds. YANK.AX is actively managed, while ESTX.AX is passively managed. Over the past 5 years, YANK.AX returned 4.59%/yr vs 11.84%/yr for ESTX.AX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности YANK.AX и ESTX.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) и Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANK.AX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у ESTX.AX с доходностью 1.82%.

YANK.AX

1 день
-0.86%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
-10.34%
С начала года
-10.34%
1 год
-15.64%
3 года*
1.31%
5 лет*
4.59%
10 лет*
—

ESTX.AX

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
-1.28%
С начала года
1.82%
1 год
7.94%
3 года*
14.40%
5 лет*
11.84%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANK.AX и ESTX.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANK.AX
Betashares Strong US Dollar Complex ETF		-10.34%-13.49%32.36%0.83%15.15%13.25%-28.55%3.18%23.04%-19.05%
ESTX.AX
Global X EURO STOXX 50 ETF		1.82%27.21%13.48%23.32%-7.46%18.99%-2.51%27.06%-8.09%15.99%

Correlation

The correlation between YANK.AX and ESTX.AX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2016 г.

-0.10

The correlation between YANK.AX and ESTX.AX shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Strong US Dollar Complex ETF

Global X EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с YANK.AX:
YANK.AX с A200.AXYANK.AX с ARMR.AXYANK.AX с CORE.AXYANK.AX с DHHF.AXYANK.AX с ESGI.AXYANK.AX с EX20.AXYANK.AX с F100.AX
Часто сравнивают с ESTX.AX:
ESTX.AX с ACDC.AXESTX.AX с BANK.AXESTX.AX с CORE.AXESTX.AX с CURE.AXESTX.AX с ESGI.AXESTX.AX с ETHI.AXESTX.AX с F100.AX

Доходность на риск

YANK.AX vs. ESTX.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANK.AX
Ранг доходности на риск YANK.AX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANK.AX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANK.AX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANK.AX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANK.AX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANK.AX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ESTX.AX
Ранг доходности на риск ESTX.AX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESTX.AX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTX.AX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTX.AX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTX.AX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTX.AX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANK.AX c ESTX.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) и Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YANK.AXESTX.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
0.49

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
0.79

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.10

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.53

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

1.54

-2.55

YANK.AX vs. ESTX.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANK.AX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ESTX.AX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANK.AX и ESTX.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YANK.AX и ESTX.AX

Максимальная просадка YANK.AX за все время составила -58.85%, что больше максимальной просадки ESTX.AX в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANK.AX и ESTX.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANK.AXESTX.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.85%

-29.33%

-29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-14.48%

-10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.12%

-14.48%

-20.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-26.60%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.71%

-3.97%

-35.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.41%

-5.29%

-24.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.46%

5.05%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности YANK.AX и ESTX.AX

Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что YANK.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESTX.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANK.AXESTX.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.41%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

13.63%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

15.76%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

16.36%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

16.24%

+7.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANK.AX и ESTX.AX

YANK.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESTX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESTX.AX
Global X EURO STOXX 50 ETF		7.35%1.79%4.19%3.67%3.90%1.60%2.15%2.79%4.16%1.15%0.15%
YANK.AX
Betashares Strong US Dollar Complex ETF		0.00%4.09%5.51%5.99%6.77%0.00%0.00%19.51%2.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANK.AX and ESTX.AX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BetaShares and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANK.AX и ESTX.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор