Сравнение SEMI.AX с F100.AX
SEMI.AX (Global X Semiconductor ETF) and F100.AX (Betashares FTSE 100 ETF) are both Global Equities funds - SEMI.AX tracks the Global X Semiconductor Index while F100.AX tracks the FTSE 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMI.AX returned 51.37%/yr vs 14.98%/yr for F100.AX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEMI.AX и F100.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMI.AX показывает доходность 59.90%, что значительно выше, чем у F100.AX с доходностью 2.19%.
SEMI.AX
- 1 день
- -7.68%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- 42.26%
- С начала года
- 59.90%
- 1 год
- 104.12%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
F100.AX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMI.AX и F100.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEMI.AX Global X Semiconductor ETF | 59.90% | 43.80% | 35.17% | 69.12% | -30.92% | 15.60% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.19% | 25.77% | 14.12% | 11.00% | -1.20% | 1.75% |
Correlation
The correlation between SEMI.AX and F100.AX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMI.AX vs. F100.AX — Ранг доходности на риск
SEMI.AX
F100.AX
Сравнение SEMI.AX c F100.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMI.AX | F100.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 1.23 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.73 | 3.70 | +18.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMI.AX и F100.AX
Максимальная просадка SEMI.AX за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки F100.AX в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AX и F100.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMI.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -31.78% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -8.92% | -11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.53% | -8.92% | -23.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -1.05% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -5.90% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.00% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI.AX и F100.AX
Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SEMI.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F100.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMI.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 3.07% | +13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.75% | 9.63% | +21.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 11.45% | +24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 12.72% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.80% | 14.90% | +16.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI.AX и F100.AX
Дивидендная доходность SEMI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности F100.AX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.24% | 3.09% | 1.91% | 1.57% | 1.62% | 2.13% | 2.40% |
SEMI.AX Global X Semiconductor ETF | 8.25% | 5.60% | 3.44% | 0.54% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMI.AX and F100.AX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEMI.AX tracks Global X Semiconductor Index, while F100.AX tracks FTSE 100 Index. They also come from different issuers: Global X and BetaShares.
Подберите оптимальное распределение для SEMI.AX и F100.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор