PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YANK.AX с ARMR.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANK.AX с ARMR.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YANK.AX (Betashares Strong US Dollar Complex ETF) and ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) are both exchange-traded funds - YANK.AX is a Global Equities fund actively managed by BetaShares, while ARMR.AX is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Global Defence Leaders Index. YANK.AX is actively managed, while ARMR.AX is passively managed. Over the past year, YANK.AX returned -15.64% vs -4.94% for ARMR.AX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности YANK.AX и ARMR.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) и Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANK.AX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у ARMR.AX с доходностью -8.03%.

YANK.AX

1 день
-0.86%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
-10.34%
С начала года
-10.34%
1 год
-15.64%
3 года*
1.31%
5 лет*
4.59%
10 лет*
—

ARMR.AX

1 день
-0.58%
1 месяц
-5.34%
6 месяцев
-21.50%
С начала года
-8.03%
1 год
-4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANK.AX и ARMR.AX

2026 (YTD)20252024
YANK.AX
Betashares Strong US Dollar Complex ETF		-10.34%-13.49%28.22%
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		-8.03%47.73%12.11%

Correlation

The correlation between YANK.AX and ARMR.AX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Strong US Dollar Complex ETF

Betashares Global Defence ETF

Часто сравнивают с YANK.AX:
YANK.AX с A200.AXYANK.AX с CORE.AXYANK.AX с DHHF.AXYANK.AX с ESGI.AXYANK.AX с ESTX.AXYANK.AX с EX20.AXYANK.AX с F100.AX
Часто сравнивают с ARMR.AX:
ARMR.AX с DFNS.LARMR.AX с DFENARMR.AX с DFEN.DEARMR.AX с DHHF.AXARMR.AX с BOTZARMR.AX с VWRD.LARMR.AX с SMH

Доходность на риск

YANK.AX vs. ARMR.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANK.AX
Ранг доходности на риск YANK.AX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANK.AX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANK.AX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANK.AX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANK.AX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANK.AX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ARMR.AX
Ранг доходности на риск ARMR.AX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANK.AX c ARMR.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) и Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YANK.AXARMR.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.21

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
-0.13

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.99

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.21

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-0.44

-0.56

YANK.AX vs. ARMR.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANK.AX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ARMR.AX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANK.AX и ARMR.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YANK.AX и ARMR.AX

Максимальная просадка YANK.AX за все время составила -58.85%, что больше максимальной просадки ARMR.AX в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANK.AX и ARMR.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANK.AXARMR.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.85%

-22.93%

-35.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-22.93%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.71%

-21.64%

-18.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.41%

-5.66%

-23.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.46%

11.05%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности YANK.AX и ARMR.AX

Текущая волатильность для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) составляет 4.13%, в то время как у Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что YANK.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANK.AXARMR.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

8.86%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

19.23%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

23.81%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

23.52%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

23.52%

+0.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANK.AX и ARMR.AX

YANK.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		2.11%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANK.AX
Betashares Strong US Dollar Complex ETF		0.00%4.09%5.51%5.99%6.77%0.00%0.00%19.51%2.79%

Часто задаваемые вопросы

YANK.AX and ARMR.AX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANK.AX is categorized as Global Equities, while ARMR.AX is Aerospace & Defense.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANK.AX и ARMR.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор