PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEMI.AX с ZYUS.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI.AX с ZYUS.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SEMI.AX (Global X Semiconductor ETF) and ZYUS.AX (Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF) are both Global Equities funds from Global X - SEMI.AX tracks the Global X Semiconductor Index while ZYUS.AX tracks the Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMI.AX returned 51.37%/yr vs 11.75%/yr for ZYUS.AX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SEMI.AX и ZYUS.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI.AX показывает доходность 59.90%, что значительно выше, чем у ZYUS.AX с доходностью 8.54%.

SEMI.AX

1 день
-7.68%
1 месяц
-15.15%
6 месяцев
42.26%
С начала года
59.90%
1 год
104.12%
3 года*
51.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZYUS.AX

1 день
2.92%
1 месяц
6.62%
6 месяцев
5.66%
С начала года
8.54%
1 год
7.32%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.87%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI.AX и ZYUS.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		59.90%43.80%35.17%69.12%-30.92%15.60%
ZYUS.AX
Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF		8.54%-4.75%29.05%-0.69%8.17%3.30%

Correlation

The correlation between SEMI.AX and ZYUS.AX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between SEMI.AX and ZYUS.AX has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.37, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Semiconductor ETF

Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SEMI.AX:
SEMI.AX с CORE.AXSEMI.AX с F100.AXSEMI.AX с GXLD.AXSEMI.AX с VDCO.AXSEMI.AX с ACDC.AXSEMI.AX с BANK.AXSEMI.AX с CURE.AX
Часто сравнивают с ZYUS.AX:
ZYUS.AX с ROBO.AXZYUS.AX с ACDC.AXZYUS.AX с BANK.AXZYUS.AX с CURE.AXZYUS.AX с ESTX.AXZYUS.AX с GXLD.AXZYUS.AX с HGEN.AX

Доходность на риск

SEMI.AX vs. ZYUS.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI.AX
Ранг доходности на риск SEMI.AX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZYUS.AX
Ранг доходности на риск ZYUS.AX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYUS.AX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYUS.AX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI.AX c ZYUS.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMI.AXZYUS.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
0.54

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
0.89

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.10

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

0.84

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.73

1.75

+19.97

SEMI.AX vs. ZYUS.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI.AX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа ZYUS.AX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI.AX и ZYUS.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMI.AX и ZYUS.AX

Максимальная просадка SEMI.AX за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки ZYUS.AX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AX и ZYUS.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMI.AXZYUS.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-31.48%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-8.48%

-12.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.53%

-12.83%

-19.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-1.41%

-19.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-5.55%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.12%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI.AX и ZYUS.AX

Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что SEMI.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZYUS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMI.AXZYUS.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

5.27%

+11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.75%

10.72%

+20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

13.22%

+22.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

13.57%

+18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

15.04%

+16.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI.AX и ZYUS.AX

Дивидендная доходность SEMI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности ZYUS.AX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		8.25%5.60%3.44%0.54%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZYUS.AX
Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF		3.89%5.68%3.54%7.57%3.05%2.70%6.34%7.82%5.96%6.04%3.90%0.84%

Часто задаваемые вопросы

SEMI.AX and ZYUS.AX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI.AX tracks Global X Semiconductor Index, while ZYUS.AX tracks Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI.AX и ZYUS.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор