Сравнение YANK.AX с CORE.AX
YANK.AX (Betashares Strong US Dollar Complex ETF) and CORE.AX (Schroder Global Core Fund - Active ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, YANK.AX returned -15.64% vs 14.00% for CORE.AX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности YANK.AX и CORE.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANK.AX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у CORE.AX с доходностью 3.61%.
YANK.AX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -10.34%
- С начала года
- -10.34%
- 1 год
- -15.64%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- —
CORE.AX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YANK.AX и CORE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YANK.AX Betashares Strong US Dollar Complex ETF | -10.34% | -6.38% |
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 3.61% | 12.78% |
Correlation
The correlation between YANK.AX and CORE.AX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANK.AX vs. CORE.AX — Ранг доходности на риск
YANK.AX
CORE.AX
Сравнение YANK.AX c CORE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) и Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANK.AX | CORE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.51 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.09 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANK.AX и CORE.AX
Максимальная просадка YANK.AX за все время составила -58.85%, что больше максимальной просадки CORE.AX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANK.AX и CORE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANK.AX | CORE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.85% | -10.20% | -48.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -10.20% | -14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.71% | -2.60% | -37.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -2.60% | -26.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YANK.AX и CORE.AX
Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что YANK.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANK.AX | CORE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 2.49% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 7.50% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 12.51% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 12.55% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 12.55% | +11.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANK.AX и CORE.AX
YANK.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CORE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 0.69% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANK.AX Betashares Strong US Dollar Complex ETF | 0.00% | 4.09% | 5.51% | 5.99% | 6.77% | 0.00% | 0.00% | 19.51% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
YANK.AX and CORE.AX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BetaShares and Schroder.
Подберите оптимальное распределение для YANK.AX и CORE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор