PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZW0.DE с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZW0.DE с MWOL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZW0.DE (Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - XZW0.DE tracks the MSCI World Low Carbon SRI Leaders while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZW0.DE returned 12.44%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XZW0.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZW0.DE и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZW0.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.

XZW0.DE

1 день
0.53%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.16%
1 год
20.03%
3 года*
16.56%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

MWOL.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.08%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZW0.DE и MWOL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XZW0.DE
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C		7.60%6.65%27.16%22.75%-16.66%37.46%5.71%18.70%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		10.87%8.53%25.60%18.54%-15.49%30.82%3.73%15.10%

Correlation

The correlation between XZW0.DE and MWOL.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between XZW0.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XZW0.DE:
XZW0.DE с SCHDXZW0.DE с SWRD.ASXZW0.DE с VXUSXZW0.DE с VOOXZW0.DE с TSLXXZW0.DE с VTIXZW0.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с XAMB.DEMWOL.DE с DBXW.DEMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с IQSA.DE

Доходность на риск

XZW0.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZW0.DE
Ранг доходности на риск XZW0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZW0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZW0.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZW0.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZW0.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZW0.DEMWOL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.17

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.04

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.67

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

14.63

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZW0.DE vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZW0.DE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOL.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZW0.DE и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZW0.DEMWOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.17

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.77

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XZW0.DE и MWOL.DE

Максимальная просадка XZW0.DE за все время составила -33.22%, примерно равная максимальной просадке MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZW0.DE и MWOL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZW0.DEMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-33.56%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-6.58%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-21.64%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-21.64%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.37%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-4.89%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.65%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XZW0.DE и MWOL.DE

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что XZW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZW0.DEMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.63%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.71%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.12%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

14.20%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

16.46%

-0.08%

Сравнение комиссий XZW0.DE и MWOL.DE

XZW0.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZW0.DE и MWOL.DE

XZW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM2025
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.19%1.67%
XZW0.DE
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XZW0.DE and MWOL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XZW0.DE.

XZW0.DE tracks MSCI World Low Carbon SRI Leaders, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XZW0.DE and 0.05% for MWOL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZW0.DE и MWOL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор