Сравнение XZMU.DE с VNRT.DE
XZMU.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C) and VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds - XZMU.DE tracks the MSCI USA Low Carbon SRI Leaders while VNRT.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMU.DE returned 14.63%/yr vs 14.33%/yr for VNRT.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XZMU.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZMU.DE и VNRT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZMU.DE показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у VNRT.DE с доходностью 11.18%.
XZMU.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
VNRT.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZMU.DE и VNRT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZMU.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 8.21% | 5.12% | 32.57% | 26.56% | -17.86% | 45.90% | 9.13% | 36.81% | -5.06% |
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 11.18% | 5.38% | 31.91% | 22.71% | -15.21% | 38.59% | 8.35% | 34.70% | -5.94% |
Correlation
The correlation between XZMU.DE and VNRT.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between XZMU.DE and VNRT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZMU.DE vs. VNRT.DE — Ранг доходности на риск
XZMU.DE
VNRT.DE
Сравнение XZMU.DE c VNRT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZMU.DE | VNRT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.55 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 12.68 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZMU.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.20 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.87 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XZMU.DE и VNRT.DE
Максимальная просадка XZMU.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке VNRT.DE в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMU.DE и VNRT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZMU.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -34.52% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -7.10% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -23.32% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -23.32% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.35% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -4.44% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.99% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMU.DE и VNRT.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что XZMU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZMU.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.64% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 7.50% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 11.47% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.27% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 16.82% | +1.07% |
Сравнение комиссий XZMU.DE и VNRT.DE
XZMU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VNRT.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMU.DE и VNRT.DE
XZMU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.46% | 1.00% | 1.42% | 1.43% | 1.78% | 0.41% |
XZMU.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XZMU.DE and VNRT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VNRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XZMU.DE.
XZMU.DE tracks MSCI USA Low Carbon SRI Leaders, while VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for XZMU.DE and 0.10% for VNRT.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZMU.DE и VNRT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор