PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMU.DE с MVEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMU.DE с MVEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMU.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C) and MVEA.DE (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XZMU.DE tracks the MSCI USA Low Carbon SRI Leaders while MVEA.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMU.DE returned 14.63%/yr vs 6.87%/yr for MVEA.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZMU.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for MVEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMU.DE и MVEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMU.DE показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у MVEA.DE с доходностью 2.43%.

XZMU.DE

1 день
0.69%
1 месяц
3.83%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.42%
1 год
23.33%
3 года*
18.71%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

MVEA.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
3.15%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.17%
1 год
1.20%
3 года*
6.69%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMU.DE и MVEA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XZMU.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C		8.21%5.12%32.57%26.56%-17.86%45.90%17.36%
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		2.43%-7.09%19.73%8.74%-6.83%34.90%5.86%

Correlation

The correlation between XZMU.DE and MVEA.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.77

Over the past year, the correlation between XZMU.DE and MVEA.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с XZMU.DE:
XZMU.DE с 5ESG.DEXZMU.DE с IQSA.DEXZMU.DE с XZMD.LXZMU.DE с XZMD.DEXZMU.DE с XD9U.DEXZMU.DE с SPPY.DEXZMU.DE с XD9D.DE
Часто сравнивают с MVEA.DE:
MVEA.DE с IBCK.DEMVEA.DE с VOOMVEA.DE с VIGMVEA.DE с SCHDMVEA.DE с IBCY.DEMVEA.DE с VUAA.DEMVEA.DE с USMV

Доходность на риск

XZMU.DE vs. MVEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMU.DE
Ранг доходности на риск XZMU.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMU.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMU.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMU.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MVEA.DE
Ранг доходности на риск MVEA.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMU.DE c MVEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMU.DEMVEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.09

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.19

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.17

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

0.35

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMU.DE vs. MVEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMU.DE на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа MVEA.DE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMU.DE и MVEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMU.DEMVEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.09

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.55

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.66

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XZMU.DE и MVEA.DE

Максимальная просадка XZMU.DE за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки MVEA.DE в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMU.DE и MVEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMU.DEMVEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-17.47%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-4.92%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-17.47%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-17.47%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-10.27%

+9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.38%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.39%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMU.DE и MVEA.DE

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что XZMU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMU.DEMVEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.72%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

5.90%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

8.97%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

12.27%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

12.79%

+5.10%

Сравнение комиссий XZMU.DE и MVEA.DE

XZMU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMU.DE и MVEA.DE

Ни XZMU.DE, ни MVEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZMU.DE and MVEA.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZMU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MVEA.DE.

XZMU.DE tracks MSCI USA Low Carbon SRI Leaders, while MVEA.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XZMU.DE and 0.20% for MVEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMU.DE и MVEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор