PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMU.DE с 4UBI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMU.DE с 4UBI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMU.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C) and 4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - XZMU.DE tracks the MSCI USA Low Carbon SRI Leaders while 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMU.DE returned 14.63%/yr vs 12.60%/yr for 4UBI.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XZMU.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for 4UBI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMU.DE и 4UBI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMU.DE показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у 4UBI.DE с доходностью 14.39%.

XZMU.DE

1 день
0.69%
1 месяц
3.83%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.42%
1 год
23.33%
3 года*
18.71%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

4UBI.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
6.42%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.80%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMU.DE и 4UBI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XZMU.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C		8.21%5.12%32.57%26.56%-17.86%45.90%14.96%
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.39%-1.05%26.19%28.05%-21.21%43.58%18.50%

Correlation

The correlation between XZMU.DE and 4UBI.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г.

0.95

The correlation between XZMU.DE and 4UBI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с XZMU.DE:
XZMU.DE с 5ESG.DEXZMU.DE с IQSA.DEXZMU.DE с XZMD.LXZMU.DE с XZMD.DEXZMU.DE с XD9U.DEXZMU.DE с SPPY.DEXZMU.DE с XD9D.DE
Часто сравнивают с 4UBI.DE:
4UBI.DE с UIQ4.DE4UBI.DE с CSY2.DE4UBI.DE с 5HED.DE4UBI.DE с 4UBF.DE4UBI.DE с SPYI4UBI.DE с ETLS.DE4UBI.DE с OUFE.DE

Доходность на риск

XZMU.DE vs. 4UBI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMU.DE
Ранг доходности на риск XZMU.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMU.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMU.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMU.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
4UBI.DE
Ранг доходности на риск 4UBI.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBI.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBI.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBI.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBI.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMU.DE c 4UBI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMU.DE4UBI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.93

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.53

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.17

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

2.16

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMU.DE vs. 4UBI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMU.DE на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа 4UBI.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMU.DE и 4UBI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMU.DE4UBI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.93

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.84

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XZMU.DE и 4UBI.DE

Максимальная просадка XZMU.DE за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки 4UBI.DE в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMU.DE и 4UBI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMU.DE4UBI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-24.63%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-20.21%

+9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-24.63%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-24.63%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.14%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.53%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

10.95%

-7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMU.DE и 4UBI.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) составляет 3.08%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что XZMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMU.DE4UBI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.91%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.67%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

25.41%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

19.14%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

18.82%

-0.93%

Сравнение комиссий XZMU.DE и 4UBI.DE

XZMU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 4UBI.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMU.DE и 4UBI.DE

Ни XZMU.DE, ни 4UBI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZMU.DE and 4UBI.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZMU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBI.DE.

XZMU.DE tracks MSCI USA Low Carbon SRI Leaders, while 4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.15% for XZMU.DE and 0.19% for 4UBI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMU.DE и 4UBI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор