Сравнение XZMJ.DE с IUSP.DE
XZMJ.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C) and IUSP.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XZMJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while IUSP.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMJ.DE returned 8.68%/yr vs 2.97%/yr for IUSP.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XZMJ.DE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for IUSP.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZMJ.DE и IUSP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZMJ.DE показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у IUSP.DE с доходностью -0.08%.
XZMJ.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
IUSP.DE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам XZMJ.DE и IUSP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZMJ.DE Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 15.31% | 10.86% | 16.16% | 14.60% | -16.13% | 7.04% | 9.18% | 26.74% | -13.08% |
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | -0.08% | 6.45% | 4.79% | 9.50% | -3.59% | -2.39% | -6.15% | 15.54% | -1.11% |
Correlation
The correlation between XZMJ.DE and IUSP.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZMJ.DE vs. IUSP.DE — Ранг доходности на риск
XZMJ.DE
IUSP.DE
Сравнение XZMJ.DE c IUSP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZMJ.DE | IUSP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.15 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 3.19 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZMJ.DE | IUSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.13 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок XZMJ.DE и IUSP.DE
Максимальная просадка XZMJ.DE за все время составила -26.90%, примерно равная максимальной просадке IUSP.DE в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMJ.DE и IUSP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZMJ.DE | IUSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -26.42% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -4.53% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -7.04% | -11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -9.18% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.56% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -9.45% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.65% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMJ.DE и IUSP.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что XZMJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZMJ.DE | IUSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.71% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 5.42% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 6.06% | +14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 7.33% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 8.56% | +8.93% |
Сравнение комиссий XZMJ.DE и IUSP.DE
XZMJ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IUSP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMJ.DE и IUSP.DE
XZMJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 5.43% | 7.21% | 7.03% | 6.58% | 7.55% | 5.13% | 6.21% | 6.11% | 6.67% | 6.42% | 6.34% | 4.38% |
XZMJ.DE Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZMJ.DE and IUSP.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZMJ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZMJ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IUSP.DE.
XZMJ.DE is categorized as Japan Equities, while IUSP.DE is Emerging Markets Bonds. XZMJ.DE tracks MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while IUSP.DE tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XZMJ.DE and 0.40% for IUSP.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZMJ.DE и IUSP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор