Сравнение XZMJ.DE с LYY4.DE
XZMJ.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C) and LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) are both Japan Equities funds - XZMJ.DE tracks the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders while LYY4.DE tracks the TOPIX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMJ.DE returned 8.68%/yr vs 9.48%/yr for LYY4.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XZMJ.DE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for LYY4.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZMJ.DE и LYY4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XZMJ.DE показывает доходность 15.31%, а LYY4.DE немного ниже – 15.21%.
XZMJ.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
LYY4.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам XZMJ.DE и LYY4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZMJ.DE Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 15.31% | 10.86% | 16.16% | 14.60% | -16.13% | 7.04% | 9.18% | 26.74% | -13.08% |
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 15.21% | 13.10% | 12.42% | 14.70% | -10.26% | 8.20% | 3.15% | 20.97% | -13.19% |
Correlation
The correlation between XZMJ.DE and LYY4.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г. | 0.95 |
The correlation between XZMJ.DE and LYY4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZMJ.DE vs. LYY4.DE — Ранг доходности на риск
XZMJ.DE
LYY4.DE
Сравнение XZMJ.DE c LYY4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZMJ.DE | LYY4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.95 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 9.67 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZMJ.DE | LYY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XZMJ.DE и LYY4.DE
Максимальная просадка XZMJ.DE за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки LYY4.DE в -54.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMJ.DE и LYY4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZMJ.DE | LYY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -54.07% | +27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -9.61% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -15.82% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -19.34% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.17% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -14.30% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.93% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMJ.DE и LYY4.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что XZMJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZMJ.DE | LYY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.04% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 14.29% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 17.82% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.25% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.33% | +1.16% |
Сравнение комиссий XZMJ.DE и LYY4.DE
XZMJ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LYY4.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMJ.DE и LYY4.DE
XZMJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYY4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 0.62% | 0.71% | 0.74% | 1.24% | 1.88% | 1.34% | 1.14% | 1.94% | 1.86% | 1.44% | 1.98% | 1.80% |
XZMJ.DE Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XZMJ.DE and LYY4.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XZMJ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZMJ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for LYY4.DE.
XZMJ.DE tracks MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while LYY4.DE tracks TOPIX®. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XZMJ.DE and 0.45% for LYY4.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZMJ.DE и LYY4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор