PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMJ.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMJ.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMJ.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both exchange-traded funds - XZMJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. XZMJ.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, XZMJ.DE returned 14.44%/yr vs 20.30%/yr for 3JPN.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XZMJ.DE charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for 3JPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMJ.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMJ.DE показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 37.51%.

XZMJ.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
4.69%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.32%
1 год
29.60%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMJ.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZMJ.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C		15.31%10.86%16.16%14.60%-2.73%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%34.83%0.88%

Correlation

The correlation between XZMJ.DE and 3JPN.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.87

The correlation between XZMJ.DE and 3JPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с XZMJ.DE:
XZMJ.DE с WTDX.DEXZMJ.DE с LYY4.DEXZMJ.DE с JARI.DEXZMJ.DE с XDWD.DEXZMJ.DE с EXUS.DEXZMJ.DE с IUS4.DEXZMJ.DE с 4GLD.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE

Доходность на риск

XZMJ.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMJ.DE
Ранг доходности на риск XZMJ.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMJ.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMJ.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMJ.DE3JPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.13

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.88

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.96

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

5.61

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMJ.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMJ.DE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3JPN.DE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMJ.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMJ.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XZMJ.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка XZMJ.DE за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMJ.DE и 3JPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMJ.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.90%

-51.65%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-34.71%

+22.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-51.65%

+32.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-7.07%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-14.56%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

12.19%

-8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMJ.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) составляет 3.85%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что XZMJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMJ.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

11.68%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

48.68%

-32.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

60.28%

-39.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

52.77%

-35.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

52.77%

-35.28%

Сравнение комиссий XZMJ.DE и 3JPN.DE

XZMJ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMJ.DE и 3JPN.DE

Ни XZMJ.DE, ни 3JPN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XZMJ.DE and 3JPN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XZMJ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMJ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

XZMJ.DE is categorized as Japan Equities, while 3JPN.DE is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.20% for XZMJ.DE and 0.75% for 3JPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMJ.DE и 3JPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор