PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XZMJ.DE с 36B4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMJ.DE с 36B4.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XZMJ.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C) and 36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) are both Japan Equities funds - XZMJ.DE tracks the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders while 36B4.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMJ.DE returned 8.04%/yr vs 4.83%/yr for 36B4.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XZMJ.DE и 36B4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMJ.DE показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у 36B4.DE с доходностью 8.61%.

XZMJ.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
-3.92%
6 месяцев
7.93%
С начала года
13.09%
1 год
29.07%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

36B4.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
4.52%
С начала года
8.61%
1 год
19.17%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMJ.DE и 36B4.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XZMJ.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C		13.09%10.86%16.16%14.57%-16.10%7.03%9.17%16.10%
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		8.61%6.64%9.02%9.56%-13.77%9.87%6.38%16.82%

Correlation

The correlation between XZMJ.DE and 36B4.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between XZMJ.DE and 36B4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с XZMJ.DE:
XZMJ.DE с EUNN.DEXZMJ.DE с LYY4.DEXZMJ.DE с WTDX.DEXZMJ.DE с XAIX.DEXZMJ.DE с 3JPN.DEXZMJ.DE с SMLN.DEXZMJ.DE с XNKY.DE
Часто сравнивают с 36B4.DE:
36B4.DE с VOOG36B4.DE с ETLR.DE36B4.DE с WTDX.DE36B4.DE с QUEJ.DE36B4.DE с XMK9.DE36B4.DE с IUS4.DE36B4.DE с AW15.DE

Доходность на риск

XZMJ.DE vs. 36B4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMJ.DE
Ранг доходности на риск XZMJ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
36B4.DE
Ранг доходности на риск 36B4.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B4.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B4.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B4.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B4.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B4.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMJ.DE c 36B4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XZMJ.DE36B4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.04

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.59

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.76

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

5.09

+2.37

XZMJ.DE vs. 36B4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMJ.DE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36B4.DE равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMJ.DE и 36B4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XZMJ.DE и 36B4.DE

Максимальная просадка XZMJ.DE за все время составила -30.29%, что больше максимальной просадки 36B4.DE в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMJ.DE и 36B4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMJ.DE36B4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.29%

-26.98%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-10.82%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-15.67%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-21.57%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-2.03%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-7.09%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.75%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMJ.DE и 36B4.DE

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что XZMJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36B4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMJ.DE36B4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.74%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

14.24%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

18.44%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.33%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

17.25%

+2.74%

Сравнение комиссий XZMJ.DE и 36B4.DE

И XZMJ.DE, и 36B4.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMJ.DE и 36B4.DE

XZMJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		1.48%1.46%1.38%1.81%2.45%1.54%1.60%0.81%
XZMJ.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XZMJ.DE and 36B4.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMJ.DE and 36B4.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

XZMJ.DE tracks MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while 36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMJ.DE и 36B4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор