PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMJ.DE с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMJ.DE с XNKY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMJ.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both Japan Equities funds from Xtrackers - XZMJ.DE tracks the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders while XNKY.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMJ.DE returned 8.68%/yr vs 12.43%/yr for XNKY.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XZMJ.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMJ.DE и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMJ.DE показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 32.35%.

XZMJ.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
4.69%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.32%
1 год
29.60%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

XNKY.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.35%
6 месяцев
30.39%
1 год
60.72%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMJ.DE и XNKY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XZMJ.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C		15.31%10.86%16.16%14.60%-16.13%7.04%9.32%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		32.35%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%13.56%

Correlation

The correlation between XZMJ.DE and XNKY.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.92

The correlation between XZMJ.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с XZMJ.DE:
XZMJ.DE с WTDX.DEXZMJ.DE с LYY4.DEXZMJ.DE с 3JPN.DEXZMJ.DE с JARI.DEXZMJ.DE с XDWD.DEXZMJ.DE с EXUS.DEXZMJ.DE с 4GLD.DE
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с XDJP.DEXNKY.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

XZMJ.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMJ.DE
Ранг доходности на риск XZMJ.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMJ.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMJ.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMJ.DEXNKY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.53

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.63

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.59

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

13.91

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMJ.DE vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMJ.DE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа XNKY.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMJ.DE и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMJ.DEXNKY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.53

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.74

-0.30

Просадки

Сравнение просадок XZMJ.DE и XNKY.DE

Максимальная просадка XZMJ.DE за все время составила -26.90%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMJ.DE и XNKY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMJ.DEXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.90%

-21.47%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-12.99%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-20.16%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-21.15%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.43%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-7.84%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

4.29%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMJ.DE и XNKY.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) составляет 3.85%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что XZMJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMJ.DEXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

6.59%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

18.61%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

23.59%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

18.57%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.42%

-0.93%

Сравнение комиссий XZMJ.DE и XNKY.DE

XZMJ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMJ.DE и XNKY.DE

Ни XZMJ.DE, ни XNKY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZMJ.DE and XNKY.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XZMJ.DE.

XZMJ.DE tracks MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. Their fees differ too: 0.20% for XZMJ.DE and 0.09% for XNKY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMJ.DE и XNKY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор