Сравнение 36B4.DE с XMK9.DE
36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) and XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) are both Japan Equities funds - 36B4.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels while XMK9.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B4.DE returned 4.17%/yr vs 19.08%/yr for XMK9.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 36B4.DE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for XMK9.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B4.DE и XMK9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B4.DE показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у XMK9.DE с доходностью 19.57%.
36B4.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
XMK9.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 51.09%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам 36B4.DE и XMK9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B4.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist | 3.58% | 6.51% | 9.11% | 9.64% | -13.87% | 9.91% | 6.29% | 17.07% |
XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | 19.57% | 27.06% | 22.49% | 33.31% | -6.05% | 11.97% | 7.34% | 8.13% |
Correlation
The correlation between 36B4.DE and XMK9.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between 36B4.DE and XMK9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B4.DE vs. XMK9.DE — Ранг доходности на риск
36B4.DE
XMK9.DE
Сравнение 36B4.DE c XMK9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B4.DE | XMK9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 5.21 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 17.91 | -15.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B4.DE | XMK9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.64 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.01 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок 36B4.DE и XMK9.DE
Максимальная просадка 36B4.DE за все время составила -26.99%, что меньше максимальной просадки XMK9.DE в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B4.DE и XMK9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B4.DE | XMK9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.99% | -34.29% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -9.72% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | -21.74% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -21.74% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -7.71% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.83% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B4.DE и XMK9.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) имеют волатильность 3.69% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B4.DE | XMK9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.68% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 14.80% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 19.21% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 18.65% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 18.80% | -1.56% |
Сравнение комиссий 36B4.DE и XMK9.DE
36B4.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMK9.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B4.DE и XMK9.DE
Дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как XMK9.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B4.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist | 1.41% | 1.46% | 1.38% | 1.81% | 2.44% | 1.54% | 1.61% | 0.81% |
XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
36B4.DE and XMK9.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 36B4.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
36B4.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for XMK9.DE.
36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels, while XMK9.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for 36B4.DE and 0.40% for XMK9.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B4.DE и XMK9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор