PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMJ.DE с EUNN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMJ.DE с EUNN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMJ.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C) and EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both Japan Equities funds - XZMJ.DE tracks the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders while EUNN.DE tracks the MSCI Japan IMI. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMJ.DE returned 8.68%/yr vs 9.85%/yr for EUNN.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XZMJ.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for EUNN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMJ.DE и EUNN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMJ.DE показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у EUNN.DE с доходностью 16.53%.

XZMJ.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
4.69%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.32%
1 год
29.60%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

EUNN.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.50%
С начала года
16.53%
6 месяцев
16.81%
1 год
31.22%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMJ.DE и EUNN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZMJ.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C		15.31%10.86%16.16%14.60%-16.13%7.04%9.18%26.74%-13.08%
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.53%13.46%12.90%15.16%-11.47%9.25%4.10%22.24%-12.69%

Correlation

The correlation between XZMJ.DE and EUNN.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г.

0.96

The correlation between XZMJ.DE and EUNN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с XZMJ.DE:
XZMJ.DE с WTDX.DEXZMJ.DE с LYY4.DEXZMJ.DE с 3JPN.DEXZMJ.DE с JARI.DEXZMJ.DE с XDWD.DEXZMJ.DE с EXUS.DEXZMJ.DE с 4GLD.DE
Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с FLINEUNN.DE с ^GSPCEUNN.DE с XDWF.DE

Доходность на риск

XZMJ.DE vs. EUNN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMJ.DE
Ранг доходности на риск XZMJ.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMJ.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMJ.DE c EUNN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMJ.DEEUNN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.67

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.52

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.14

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

10.51

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMJ.DE vs. EUNN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMJ.DE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNN.DE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMJ.DE и EUNN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMJ.DEEUNN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XZMJ.DE и EUNN.DE

Максимальная просадка XZMJ.DE за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки EUNN.DE в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMJ.DE и EUNN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMJ.DEEUNN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.90%

-28.55%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.58%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-15.81%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-19.41%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.27%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.85%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.86%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMJ.DE и EUNN.DE

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что XZMJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMJ.DEEUNN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.16%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

14.53%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

17.97%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.04%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.08%

+1.41%

Сравнение комиссий XZMJ.DE и EUNN.DE

XZMJ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUNN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMJ.DE и EUNN.DE

Ни XZMJ.DE, ни EUNN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XZMJ.DE and EUNN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EUNN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XZMJ.DE.

XZMJ.DE tracks MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XZMJ.DE and 0.12% for EUNN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMJ.DE и EUNN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор