Сравнение 36B4.DE с VOOG
36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - 36B4.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B4.DE returned 4.17%/yr vs 16.37%/yr for VOOG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. 36B4.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности 36B4.DE и VOOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
36B4.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 36B4.DE показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 11.53%.
36B4.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам 36B4.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B4.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist | 3.58% | 6.51% | 9.11% | 9.64% | -13.87% | 9.91% | 6.29% | 17.07% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 11.53% | 7.62% | 44.86% | 26.06% | -25.11% | 41.82% | 22.36% | 18.72% |
Correlation
The correlation between 36B4.DE and VOOG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B4.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
36B4.DE
VOOG
Сравнение 36B4.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B4.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.28 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 7.99 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B4.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.78 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.78 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.91 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок 36B4.DE и VOOG
Максимальная просадка 36B4.DE за все время составила -26.99%, что меньше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B4.DE и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B4.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.99% | -30.89% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.66% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | -27.11% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -27.11% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -3.96% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -5.02% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.60% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B4.DE и VOOG
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что 36B4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B4.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.76% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 12.12% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 16.28% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 20.95% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 21.11% | -3.87% |
Сравнение комиссий 36B4.DE и VOOG
36B4.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B4.DE и VOOG
Дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VOOG в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B4.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist | 1.41% | 1.46% | 1.38% | 1.81% | 2.44% | 1.54% | 1.61% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
36B4.DE and VOOG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for 36B4.DE.
36B4.DE is categorized as Japan Equities, while VOOG is S&P 500. 36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for 36B4.DE and 0.07% for VOOG.
Подберите оптимальное распределение для 36B4.DE и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор