Сравнение 36B4.DE с VOOG
36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - 36B4.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B4.DE returned 4.83%/yr vs 14.18%/yr for VOOG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. 36B4.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности 36B4.DE и VOOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
36B4.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 36B4.DE показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 12.19%.
36B4.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 8.61%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 12.19%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам 36B4.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B4.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist | 8.61% | 6.64% | 9.02% | 9.56% | -13.77% | 9.87% | 6.38% | 16.82% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 12.19% | 7.62% | 44.86% | 26.06% | -25.11% | 41.82% | 22.36% | 19.05% |
Correlation
The correlation between 36B4.DE and VOOG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B4.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
36B4.DE
VOOG
Сравнение 36B4.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 36B4.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.73 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 5.89 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 36B4.DE и VOOG
Максимальная просадка 36B4.DE за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B4.DE и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B4.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -30.89% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.66% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -27.11% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -27.11% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -3.39% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -5.00% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.72% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B4.DE и VOOG
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что 36B4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B4.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.24% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 13.23% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 17.14% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 21.11% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 21.18% | -3.93% |
Сравнение комиссий 36B4.DE и VOOG
36B4.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B4.DE и VOOG
Дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VOOG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B4.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist | 1.48% | 1.46% | 1.38% | 1.81% | 2.45% | 1.54% | 1.60% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.46% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
36B4.DE and VOOG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for 36B4.DE.
36B4.DE is categorized as Japan Equities, while VOOG is S&P 500. 36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for 36B4.DE and 0.07% for VOOG.
Подберите оптимальное распределение для 36B4.DE и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор