PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B4.DE с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 36B4.DE с VOOG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

36B4.DE и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 36B4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 36B4.DE и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 36B4.DE и VOOG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		-1.19%6.51%9.11%9.64%-13.87%9.91%6.29%17.07%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-5.18%7.62%44.86%26.06%-25.11%41.82%22.36%18.72%
Разные валюты инструментов

36B4.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 36B4.DE показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -5.18%.

36B4.DE

1 день
-1.28%
1 месяц
1.74%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
4.11%
1 год
7.12%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.43%
10 лет*
—

VOOG

1 день
0.57%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-3.84%
1 год
14.71%
3 года*
19.81%
5 лет*
12.95%
10 лет*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с 36B4.DE:
36B4.DE с WTDX.DE36B4.DE с ETLR.DE36B4.DE с IUS4.DE36B4.DE с JSRI.DE36B4.DE с QUEJ.DE36B4.DE с AW15.DE36B4.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий 36B4.DE и VOOG

36B4.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

36B4.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B4.DE
Ранг доходности на риск 36B4.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B4.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B4.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B4.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B4.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B4.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B4.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B4.DEVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.61

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.00

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

3.60

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B4.DE vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B4.DE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B4.DE и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B4.DEVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.62

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.85

-0.52

Корреляция

Корреляция между 36B4.DE и VOOG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B4.DE и VOOG

Дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		1.48%1.46%1.38%1.81%2.44%1.54%1.61%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок 36B4.DE и VOOG

Максимальная просадка 36B4.DE за все время составила -26.99%, что меньше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B4.DE и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

36B4.DEVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.99%

-32.73%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-13.71%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-32.73%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-8.97%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-5.01%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.59%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B4.DE и VOOG

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что 36B4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

36B4.DEVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.22%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

12.80%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

24.35%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

20.88%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

21.07%

-3.85%