PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMD.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMD.L с XSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMD.L (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XZMD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZMD.L returned 22.70%/yr vs 34.02%/yr for XSTC.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZMD.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности XZMD.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XZMD.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XZMD.L показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 23.02%.

XZMD.L

1 день
0.76%
1 месяц
2.79%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.17%
1 год
25.30%
3 года*
22.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSTC.L

1 день
-2.08%
1 месяц
11.10%
С начала года
23.02%
6 месяцев
22.17%
1 год
50.65%
3 года*
34.02%
5 лет*
22.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMD.L и XSTC.L

2026 (YTD)2025202420232022
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		8.86%15.91%26.20%29.82%-9.60%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.02%22.94%37.18%56.67%-15.70%

Correlation

The correlation between XZMD.L and XSTC.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.51

The correlation between XZMD.L and XSTC.L shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XZMD.L и XSTC.L

Секторы
XZMD.L
XSTC.L

Технологии

37.2%
99.6%

Коммуникационные услуги

15.0%
0.1%

Финансовые услуги

12.7%
0.1%

Здравоохранение

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Промышленность

8.7%
0.2%

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Энергетика

0.1%
0.1%

Технологии

XZMD.L
37.2%
XSTC.L
99.6%

Коммуникационные услуги

XZMD.L
15.0%
XSTC.L
0.1%

Финансовые услуги

XZMD.L
12.7%
XSTC.L
0.1%

Здравоохранение

XZMD.L
10.7%
XSTC.L

-

Потребительский циклический сектор

XZMD.L
9.8%
XSTC.L

-

Промышленность

XZMD.L
8.7%
XSTC.L
0.2%

Недвижимость

XZMD.L
2.7%
XSTC.L

-

Сырьевые материалы

XZMD.L
1.6%
XSTC.L

-

Потребительский защитный сектор

XZMD.L
1.3%
XSTC.L

-

Коммунальные услуги

XZMD.L
0.3%
XSTC.L

-

Энергетика

XZMD.L
0.1%
XSTC.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XZMD.L:
XZMD.L с XZMU.DEXZMD.L с XDUS.LXZMD.L с FEX.LXZMD.L с FEXD.LXZMD.L с FRUE.LXZMD.L с FEXU.LXZMD.L с MVEA.L
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

XZMD.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMD.L
Ранг доходности на риск XZMD.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMD.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMD.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
2.57

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
3.37

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.42

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

2.95

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.04

8.80

+16.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMD.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMD.L на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа XSTC.L равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMD.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMD.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

2.57

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.06

+0.39

Просадки

Сравнение просадок XZMD.L и XSTC.L

Максимальная просадка XZMD.L за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMD.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-35.20%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-17.54%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.62%

-27.66%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-3.01%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-7.34%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

5.88%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMD.L и XSTC.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) составляет 3.53%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что XZMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMD.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

7.06%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

20.09%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

23.50%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

23.43%

+0.84%

Сравнение комиссий XZMD.L и XSTC.L

XZMD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMD.L и XSTC.L

Дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности XSTC.L в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.68%0.79%0.95%0.95%0.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XZMD.L and XSTC.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for XZMD.L.

XZMD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XSTC.L is Technology Equities. XZMD.L tracks Russell 1000 TR USD, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.15% for XZMD.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMD.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор