PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTC.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSTC.L с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XSTC.L returned 21.25%/yr vs 13.00%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSTC.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSTC.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSTC.L показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.93%.

XSTC.L

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.96%
С начала года
16.86%
6 месяцев
17.10%
1 год
39.73%
3 года*
28.82%
5 лет*
21.25%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-1.63%
1 месяц
2.78%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.42%
1 год
3.85%
3 года*
12.04%
5 лет*
13.00%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTC.L и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		16.86%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%43.20%3.21%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.93%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%11.99%

Correlation

The correlation between XSTC.L and BRK-B is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г.

0.21

The correlation between XSTC.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.LXSTC.L с AAPL
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XSTC.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTC.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSTC.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.25

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.45

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.06

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

0.33

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

0.70

+4.96

XSTC.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTC.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTC.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSTC.L и BRK-B

Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSTC.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-37.92%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-11.88%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-17.26%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-20.84%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-10.78%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.41%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

5.54%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTC.L и BRK-B

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSTC.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

4.40%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

11.86%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

15.68%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

16.92%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

19.79%

+2.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTC.L и BRK-B

Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.27%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSTC.L and BRK-B have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор