Сравнение XSTC.L с BRK-B
XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XSTC.L returned 19.73%/yr vs 12.56%/yr for BRK-B. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XSTC.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSTC.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSTC.L показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.20%.
XSTC.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- 15.01%
- С начала года
- 14.34%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.70%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам XSTC.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 14.34% | 14.31% | 39.50% | 48.82% | -22.54% | 33.47% | 41.54% | 43.20% | 3.21% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.20% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 11.99% |
Correlation
The correlation between XSTC.L and BRK-B is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between XSTC.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTC.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XSTC.L
BRK-B
Сравнение XSTC.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSTC.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.29 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 0.61 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSTC.L и BRK-B
Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTC.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -37.92% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -11.88% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -17.26% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -20.84% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -11.93% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -7.45% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 5.64% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTC.L и BRK-B
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTC.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.17% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 12.52% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 16.03% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 16.97% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 19.77% | +2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTC.L и BRK-B
Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.28% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
XSTC.L and BRK-B have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор