Сравнение XSTC.L с XDWT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L).
XSTC.L и XDWT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSTC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. XDWT.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSTC.L и XDWT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSTC.L и XDWT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | -7.90% | 14.31% | 39.50% | 48.82% | -22.54% | 33.47% | 41.54% | 43.20% | 3.21% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | -6.45% | 13.70% | 36.24% | 47.09% | -23.22% | 31.09% | 40.22% | 40.71% | 1.63% |
Разные валюты инструментов
XSTC.L торгуется в GBp, в то время как XDWT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSTC.L показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью -6.45%.
XSTC.L
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- —
XDWT.L
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSTC.L и XDWT.L
XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWT.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSTC.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск
XSTC.L
XDWT.L
Сравнение XSTC.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTC.L | XDWT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.62 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 4.01 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTC.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.71 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XSTC.L и XDWT.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTC.L и XDWT.L
Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как XDWT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.34% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSTC.L и XDWT.L
Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, примерно равная максимальной просадке XDWT.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и XDWT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSTC.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -35.99% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -16.86% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -35.99% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.27% | -12.89% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -6.48% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 5.49% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTC.L и XDWT.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) составляет 5.21%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSTC.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.32% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 15.34% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 23.64% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 22.49% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 21.88% | +0.54% |