Сравнение XZMD.DE с 5HEE.DE
XZMD.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) and 5HEE.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - XZMD.DE tracks the Russell 1000 TR USD while 5HEE.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZMD.DE returned 18.34%/yr vs 3.52%/yr for 5HEE.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZMD.DE charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for 5HEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZMD.DE и 5HEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZMD.DE показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у 5HEE.DE с доходностью 5.36%.
XZMD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 9.22%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
5HEE.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZMD.DE и 5HEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZMD.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 9.22% | 5.05% | 32.63% | 26.55% | -13.35% |
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | 5.36% | -7.39% | 10.30% | 11.99% | -7.93% |
Correlation
The correlation between XZMD.DE and 5HEE.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between XZMD.DE and 5HEE.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZMD.DE vs. 5HEE.DE — Ранг доходности на риск
XZMD.DE
5HEE.DE
Сравнение XZMD.DE c 5HEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XZMD.DE | 5HEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.40 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 3.36 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XZMD.DE и 5HEE.DE
Максимальная просадка XZMD.DE за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки 5HEE.DE в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.DE и 5HEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZMD.DE | 5HEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | -32.56% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -6.95% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -22.48% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -6.83% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -6.27% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.89% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMD.DE и 5HEE.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) составляет 3.31%, в то время как у Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что XZMD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5HEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZMD.DE | 5HEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.31% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 8.38% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 11.04% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 14.99% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.92% | -0.80% |
Сравнение комиссий XZMD.DE и 5HEE.DE
XZMD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 5HEE.DE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMD.DE и 5HEE.DE
Дивидендная доходность XZMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как 5HEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZMD.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0.68% | 0.81% | 0.91% | 0.97% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XZMD.DE and 5HEE.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZMD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZMD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEE.DE.
XZMD.DE tracks Russell 1000 TR USD, while 5HEE.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. They also come from different issuers: Xtrackers and Natixis. Their fees differ too: 0.15% for XZMD.DE and 0.75% for 5HEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZMD.DE и 5HEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор