Сравнение XZMD.DE с XZMU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE).
XZMD.DE и XZMU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZMD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. XZMU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XZMD.DE или XZMU.DE.
Основные характеристики
| XZMD.DE | XZMU.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.08% | 29.97% |
| Дох-ть за 1 год | 38.04% | 39.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 4.01 |
| Коэф-т Мартина | 15.00 | 15.73 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 2.41% |
| Дневная вол-ть | 13.34% | 13.27% |
| Макс. просадка | -16.44% | -33.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XZMD.DE и XZMU.DE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XZMD.DE и XZMU.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XZMD.DE показывает доходность 29.08%, а XZMU.DE немного выше – 29.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZMD.DE и XZMU.DE
И XZMD.DE, и XZMU.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XZMD.DE c XZMU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMD.DE и XZMU.DE
Ни XZMD.DE, ни XZMU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XZMD.DE и XZMU.DE
Максимальная просадка XZMD.DE за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки XZMU.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.DE и XZMU.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XZMD.DE и XZMU.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) имеют волатильность 3.94% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.